Помощь по эконометрике

Помощь по эконометрике онлайн

 

Если у вас нету времени на работу по эконометрике вы всегда можете попросить меня, вам нужно написать мне, и я вам помогу онлайн или в срок 1-3 дня всё зависит что там у вас за работа, вдруг она огромная! Чуть ниже размещён теоретический и практический материал, который вам поможет сделать работу если у вас много свободного времени и желания!

 

Возможно, вас также заинтересует эта ссылка:

Заказать работу по эконометрике помощь в учёбе

 

Основные математические предпосылки эконометрического моделирования

Пусть имеется Помощь по эконометрике объясняющих переменных Помощь по эконометрике и зависимая переменная Помощь по эконометрике Переменная Помощь по эконометрике является случайной величиной, имеющей при заданных значениях факторов некоторое распределение. Если случайная величина Помощь по эконометрике непрерывна, то можно считать, что ее распределение при каждом допустимом наборе значений факторов Помощь по эконометрике имеет условную плотность

Помощь по эконометрике

  • Обычно делается некоторое предположение относительно распределения Помощь по эконометрике Чаще всего предполагается, что условные распределения Помощь по эконометрике при каждом допустимом значении факторов — нормальные. Подобное предположение позволяет получить значительно более «продвинутые» результаты. Впрочем, заметим здесь же, что порой предположение о нормальности условных распределений Помощь по эконометрике приходится отвергнуть.

Объясняющие переменные Помощь по эконометрике могут считаться как случайными, так и детерминированными, т. е. принимающими определенные значения. Проиллюстрируем этот тезис на уже рассмотренном примере продажи автомобилей. Мы можем заранее определить для себя параметры автомобиля и искать объявления о продаже автомобиля с такими параметрами. В этом случае неуправляемой, случайной величиной остается только зависимая переменная — цена. Но мы можем также случайным образом выбирать объявления о продаже, в этом случае параметры автомобиля — объясняющие переменные — также оказываются случайными величинами.

Классическая эконометрическая модель рассматривает объясняющие переменные Помощь по эконометрике как детерминированные, однако, как мы увидим в дальнейшем, основные результаты статистического исследования модели остаются в значительной степени теми же, что и в случае, если считать Помощь по эконометрике случайными переменными.

Объясненная часть — обозначим ее Помощь по эконометрике — в любом случае представляет собой функцию от значений факторов — объясняющих переменных:

Помощь по эконометрике

Таким образом, эконометрическая модель имеет вид

Помощь по эконометрике

Наиболее естественным выбором объясненной части случайной величины Помощь по эконометрике является ее среднее значение — условное математическое ожидание Помощь по эконометрике полученное при данном

наборе значений объясняющих переменных Помощь по эконометрике (В дальнейшем математическое ожидание будем обозначать Помощь по эконометрике В самом деле, по своему смыслу объясненная часть — это ожидаемое значение зависимой переменной при заданных значениях объясняющих.

Уравнение Помощь по эконометрике называется уравнением регрессии.

При таком естественном выборе объясненной части эконометрическая модель имеет вид

Помощь по эконометрике

где Помощь по эконометрике — случайная величина, называемая возмущением или ошибкой. В курсе математической статистики уравнение (1.2) называется уравнением регрессионной модели.

Сразу же отметим, что эконометрическая модель н е обязательно является регрессионной, т.е. объясненная часть не всегда представляет собой условное математическое ожидание зависимой переменной.

Рассмотрим, например, следующую задачу: определить зависимость затрат Помощь по эконометрике на какой-либо товар от дохода Помощь по эконометрике Допустим, имеются данные опроса ста человек и сто пар чисел Помощь по эконометрикеПомощь по эконометрике - Анализируя эти данные, мы получаем (отложим пока вопрос — каким образом) зависимость Помощь по эконометрике

Однако может оказаться, что данные о доходе, полученные в результате опроса, на самом деле являются искаженными, — например, в среднем заниженными, т.е. объясняющие переменные измеряются с систематическими ошибками. В этом случае люди, действительно обладающие доходом Помощь по эконометрике будут на самом деле тратить на исследуемый товар в среднем величину, меньшую, чем Помощь по эконометрике т.е. в рассмотренном примере объясненная часть не есть условное математическое ожидание зависимой переменной.

Систематические ошибки измерения объясняющих переменных — одна из возможных причин того, что эконометрическая модель не является регрессионной. В экономических исследованиях подобная ситуация встречается достаточно часто. Одним из возможных путей устранения этого, как правило, довольно неприятного обстоятельства, является выбор других объясняющих переменных (эти вопросы рассматриваются в гл. 8 настоящего учебника).

С математической точки зрения регрессионные модели оказываются существенно более простым объектом, чем эконометрическая модель общего типа. Отметим здесь некоторые свойства регрессионной модели.

Рассмотрим равенство Помощь по эконометрике и возьмем от обеих частей математическое ожидание при заданном наборе значений объясняющих переменных Помощь по эконометрике В этом случае Помощь по эконометрике есть числовая величина, равная своему математическому ожиданию, и мы получаем равенство

Помощь по эконометрике

(а значит, и Помощь по эконометрике т.е. в регрессионной модели ожидаемое значение случайной ошибки равно нулю. Можно показать, что отсюда следует (если объясняющие переменные рассматриваются как случайные величины) некоррелированность случайных ошибок и объясняющих переменных Помощь по эконометрике Это обстоятельство оказывается наиболее существенным условием состоятельности получаемых количественных результатов анализа эконометрической модели.

 

Возможно, вас также заинтересует эта ссылка:

Решение задач по эконометрике с примерами онлайн

 

 

Помощь с заданием 1

Для анализа зависимости целевой переменной Помощь по эконометрике от объясняющей переменной Помощь по эконометрике получена выборка, состоящая из Помощь по эконометрике наблюдений, и определены следующие показатели: Помощь по эконометрикеПомощь по эконометрике В основу исследования положена классическая линейная однофакторная модель нормальной регрессии

Помощь по эконометрике

Требуется.

Проверить следующие гипотезы:

1. Помощь по эконометрике при уровне значимости Помощь по эконометрике

2. Помощь по эконометрике при уровне значимости Помощь по эконометрике

3. Помощь по эконометрике при уровне значимости Помощь по эконометрике

  • Решение:

Помощь по эконометрике

Таким образом,

Помощь по эконометрике

Табличное значение 95% квантиля распределения Стьюдента с 48 степенями свободы равно Помощь по эконометрике Поскольку Помощь по эконометрике то нулевая гипотеза Помощь по эконометрике отклоняется при уровне значимости Помощь по эконометрике

2.

Помощь по эконометрике

Теперь вычислим

Помощь по эконометрике

Поскольку Помощь по эконометрике то нулевая гипотеза Помощь по эконометрике отклоняется при уровне значимости Помощь по эконометрике

3. Сначала рассчитаем

Помощь по эконометрике

Учтем, что для числа степеней свободы больше 30 функция

Помощь по эконометрике случайной величины Помощь по эконометрике распределенной

по закону Помощь по эконометрике может быть аппроксимирована стандартным нормальным распределением:

Помощь по эконометрике

Поскольку Помощь по эконометрике то гипотезу Помощь по эконометрике нельзя отклонить при уровне значимости Помощь по эконометрике

 

Возможно, вас также заинтересует эта ссылка:

Контрольная работа по эконометрике заказать

 

Помощь с заданием 2

Имеется нелинейное однофакторное уравнение регрессии:

Помощь по эконометрике

Требуется.

1. С помощью МНК оценить параметр регрессии Помощь по эконометрике

2. Рассмотреть линейное однофакторное уравнение Помощь по эконометрикеПомощь по эконометрике и установить, какое соотношение существует между случайными ошибками Помощь по эконометрике

3. С помощью МНК рассчитать оценку Помощь по эконометрике параметра регрессии Помощь по эконометрике и сравнить ее с оценкой из п. 1.

4. На основе трех пар наблюдений Помощь по эконометрикеПомощь по эконометрике — показать, что оценки из пп. 1 и 3 в общем случае не совпадают.

  • Решение:

1. Для определения оценки Помощь по эконометрике параметра регрессии Помощь по эконометрике минимизируется функция

Помощь по эконометрике
Отсюда следует, что

Помощь по эконометрике

Функция Помощь по эконометрике является параболой, ветви которой направлены вверх, поскольку ее квадратичный член имеет положительный коэффициент Помощь по эконометрике Таким образом, при данном значении Помощь по эконометрике действительно достигается минимум функции.

2. Если выражение Помощь по эконометрике преобразовать, подставив вместо Помощь по эконометрике то получим, что

Помощь по эконометрике

3. Мри определении оценки Помощь по эконометрике параметра Помощь по эконометрике преобразованного уравнения регрессии Помощь по эконометрике минимизируется функция

Помощь по эконометрике

Отсюда получаем, что Помощь по эконометрике

Функция Помощь по эконометрике является параболой, ветви которой направлены вверх, так как при ее квадратичном члене стоит положительный коэффициент Помощь по эконометрике Поэтому при Помощь по эконометрике действительно достигается минимум функции. В общем случае

Помощь по эконометрике

т.е. оценки параметра Помощь по эконометрике различны.

4. Величины, необходимые для расчета оценок Помощь по эконометрике представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Помощь по эконометрике

Помощь по эконометрике и соответственно Помощь по эконометрике т.е.

 

Возможно, вас также заинтересует эта ссылка:

Курсовая работа по эконометрике заказать готовую онлайн

 

Помощь с заданием 3

Имеется выборка, состоящая из Помощь по эконометрике пар наблюдений Помощь по эконометрикеПомощь по эконометрике и Помощь по эконометрике которая характеризует особый случай представления данных.

Требуется.

1. Нарисовать диаграмму рассеяния и выяснить, о каком особом случае идет речь.

2. Построить регрессионное уравнение для этого случая и прокомментировать его.

3. Рассчитать коэффициент детерминации и проинтерпретировать его.

4. Определить, что изменится, если принять, что первые при и последние три пары значений относятся к разным генеральным совокупностям.

  • Решение:

На рис. 2.3 изображены диаграммы рассеяния имеющихся пар наблюдений. Очевидно, что первые три пары лежат на одной прямой, а последние три пары наблюдений — на другой прямой.

Помощь по эконометрике

Помощь по эконометрике

Поскольку Помощь по эконометрике Прямая, параметры которой оценены с помощью МНК, проходит параллельно оси Помощь по эконометрике Это означает, что эндогенная переменная Помощь по эконометрике в случае линейной однофакторной регрессии не зависит от экзогенной переменной Помощь по эконометрике

3. Поскольку Помощь по эконометрике то коэффициент детерминации Помощь по эконометрике Это означает, что дисперсия Помощь по эконометрике значений эндогенной переменной равна дисперсии остатков Помощь по эконометрике и, таким образом, регрессионное уравнение не объясняет изменчивость наблюдаемых значений Помощь по эконометрике Рис. 2.3 показывает, что коэффициент детерминации может принимать значение 0, несмотря на то, что существует определенная (нелинейная связь) между переменными Помощь по эконометрике

4. Если исходить из того, что первые три и последние три пары наблюдений относятся к различным генеральным совокупностям, то построим для каждой из этих групп отдельно регрессионные уравнения. При этом получим', Помощь по эконометрике

(см. рис. 2.3). Поскольку все пары значений обеих групп данных лежат на соответствующих линиях регрессии, то Помощь по эконометрике т.е. изменчивость эндогенной переменной полностью объясняется рассмотренными уравнениями регрессии.

 

Возможно, вас также заинтересует эта ссылка:

РГР по эконометрике расчетно графическая работа

 

Помощь с заданием 4

Рассмотрим линейную однофакторную регрессионную модель, в которой экзогенные переменные принимают только два значения — 0 и 1, т.е. являются индикаторами.

Требуется.

1. Определить общий вид уравнения регрессии.

2. Для 30-летних коммерсантов с высшим образованием объяснить уровень месячного дохода с помощью переменной «пол», если для 6 случайно выбранных женщин ежемесячные доходы составляют 3 750, 3 910, 4 230, 3 890, 4 090, 4 130, а для 6 случайно выбранных мужчин — 4 850, 3 950, 4 210, 5 580, 5 170 и 4 740. Построить соответствующее уравнение регрессии.

  • Решение:

1. Линейное однофакторное уравнение регрессии с переменной-индикатором в качестве экзогенной переменной представляет собой частный случай линейной однофакторной регрессии, и требуется внести некоторые дополнения в общую процедуру оценки параметров уравнения. Обозначим Помощь по эконометрике число пар данных, в которых соответственно Помощь по эконометрике Кроме того, Помощь по эконометрике и Помощь по эконометрике — средние значения переменной Помощь по эконометрике для которых соответственно Помощь по эконометрике — доля пар данных, для которых Помощь по эконометрике Получим

Помощь по эконометрике

Таким образом, оценки параметров определяются по следующим формулам:

Помощь по эконометрике

Итак, получим уравнение

Помощь по эконометрике

Отсюда вытекает, что при Помощь по эконометрике а при Помощь по эконометрике

Помощь по эконометрике

Это означает, что оценки при экзогенных переменных-индикаторах принимают два значения Помощь по эконометрике

2. Помощь по эконометрике т.е. имеем точки Помощь по эконометрике и Помощь по эконометрике

 

Возможно, вас также заинтересует эта ссылка:

Задачи по эконометрике с решением

 

Помощь с заданием 5

Имеегся линейная классическая нормальная модель множественной регрессии

Помощь по эконометрике

Требуется.

1. Рассмогреть функцию плотности распределения вектора «истинной» ошибки Помощь по эконометрике и показать, что из того, что вектор Помощь по эконометрике имеет нормальное Помощь по эконометрикемерное распределение, следует, что отдельные ошибки Помощь по эконометрике являются независимыми друг от друга и нормально распределенными с параметрами Помощь по эконометрике

2. Определить, как распределен вектор эндогенных переменных Помощь по эконометрике и какова функция плотности распределения этой переменной.

3. Показать, что вектор оценок Помощь по эконометрике полученный обычным МНК, является оценкой максимального правдоподобия для Помощь по эконометрике

4. Определить, как распределен вектор оценок Помощь по эконометрике и какова функция плотности распределения этого случайного вектора.

  • Решение:

1. Функция плотности распределения произвольного Помощь по эконометрикемерного нормально распределенного вектора Помощь по эконометрике запишется следующим образом:

Помощь по эконометрике

где Помощь по эконометрике — математическое ожидание,

Помощь по эконометрике—ковариационная матрица.

Ковариационная матрица Помощь по эконометрике вектора ошибки Помощь по эконометрике имеет следующий определитель:

Помощь по эконометрике

Обратная к ковариационной матрице Помощь по эконометрике

С учетом того, что Помощь по эконометрике из выражения (2.4) вытекает

Помощь по эконометрике

т.е. функция плотности распределения Помощь по эконометрике вектора ошибки Помощь по эконометрике образуется путем перемножения Помощь по эконометрике функций

Помощь по эконометрике

Таким образом,

Помощь по эконометрике

Очевидно, что Помощь по эконометрике представляют собой функции плотности нормального распределения с параметрами Помощь по эконометрике и Помощь по эконометрике Отсюда следует, что отдельные ошибки Помощь по эконометрике независимы друг от друга и нормально распределены с параметрами Помощь по эконометрике

Помощь по эконометрике

С учетом выражения (2.4) функция плотности распределения Помощь по эконометрике представляет собой

Помощь по эконометрике

3. Рассмотрим функцию максимального правдоподобия Помощь по эконометрике Для вектора параметров Помощь по эконометрике при фактических данных Помощь по эконометрике и данной дисперсии ошибки Помощь по эконометрике

Помощь по эконометрике

Поскольку плотность распределения Помощь по эконометрике является экспоненциальной функцией с отрицательной экспонентой, то функция правдоподобия, как функция Помощь по эконометрике достигает максимума только тогда, когда произведение Помощь по эконометрике минимально. А вектор Помощь по эконометрике как раз и определяется, исходя из минимума этого произведения, т.е. он является оценкой максимального правдоподобия для Помощь по эконометрике

4. Вектор оценок параметров Помощь по эконометрике рассчитывается как линейная комбинация вектора эндогенных переменных Помощь по эконометрике

Помощь по эконометрике

Так как согласно п. 2 вектор Помощь по эконометрике имеет Помощь по эконометрикемерное нормальное распределение, то вектор оценок Помощь по эконометрике имеет Помощь по эконометрике -мернос нормальное распределение с математическим ожиданием Помощь по эконометрике и ковариационной матрицей Помощь по эконометрике

Определитель ковариационной матрицы равен

Помощь по эконометрике

а обратная к ковариационной матрице определяется следующим образом:

Помощь по эконометрике

Итак, функция плотности распределения вектора оценок Помощь по эконометрике может быть представлена как

Помощь по эконометрике