Особенности системных рисков в посткризисном периоде

По этой ссылке вы сможете научиться писать эссе на тему "жизнь":

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

Введение:

Эксперты в области финансового регулирования осознали, что в посткризисный период реальность финансового сектора была слишком медленной: с процессом финансовой глобализации деятельность финансовых учреждений больше не ограничивалась финансовым и банковским секторами, но вступили в другую экономическую среду. Политическая и экономическая ситуация. Интересно, что до недавнего времени банковские регуляторы эффективно не различали природу риска. Риски находятся на разных уровнях экономической иерархии.

Впервые на рубеже XXI века была предложена дифференциация факторов риска по категориям. Это поставило задачу минимизации риска на микроуровне систематическому риску для традиционных банковских и макропруденциальных регуляторных возможностей. Это различие, в частности, внимательно следит за реакцией банка на деловой цикл (или, скорее, изменения в размере и качестве активов) и обеспечивает прямую корреляцию между стадией экономического роста и ростом готовности банка к кредитованию. Это был результат понимания.

Другими словами, основной причиной системного риска является цикличность банковской деятельности, что значительно увеличивает риск банкротства кредитных организаций и, соответственно, увеличивает риск банковского сектора, в том числе эффект домино.

В целях минимизации побочных явлений и последствий банковской процикличности, концепции традиционного регулирования банковской деятельности потребовалось существенное расширение за счет включения в нее двух количественных нормативов — по регулированию минимальной достаточности капитала (что особенно актуально для крупных, системно значимых банков) и по ограничению максимального соотношения между объемом выданного кредита и рыночной стоимостью залога, предоставленного заемщиком в качестве обеспечения по кредиту (что важно для снижения аппетитов банков к кредитованию в условиях перегрева экономики на фазе ее роста).

Финансовая кризисная ситуация 2008-2010 гг. управление кредитными рисками стало самой обсуждаемой темой в банковской сфере, так как ясно показывает, насколько сильно стабильность банковской системы зависит от качества управления рисками. В то же время, кризис также вызван несовершенными инструментами внутреннего контроля и системами управления рисками, отсутствием стратегического видения в управлении банком, недостаточным вниманием к появлению новых финансовых инструментов, неадекватными механизмами принятия решений и доверием. Показывает другие недостатки в управлении. В связи с этим становится все более очевидным, что банковские специалисты должны уделять особое внимание кредитному риску, чтобы предотвратить возникновение таких неблагоприятных финансовых условий в посткризисный период.

До кризиса 2008-2010 гг., если лидеры кредитного менеджмента, стремящиеся получить сверхприбыль, забыли о важности процесса управления рисками и стремились получить доход в краткосрочной перспективе, риск после кризиса управление кредитным риском стало более осмотрительным и сбалансированным в принятии управленческих решений, когда сами сотрудники были наделены широкими полномочиями, а вес был строго ограничен.

Изменения в кредитной политике коммерческих банков, налагающие ограничения на некоторые из секторов, наиболее пострадавших от кризиса (лизинг, жилье, нефтепродукты и оптовая торговля черными металлами). Как правило, компании в вышеуказанных сферах деятельности классифицируются как зоны ограниченного кредитования и успешно утверждаются в случае полного финансового положения и ликвидности.

Тщательное структурирование сделок и более строгие требования к заемщику. В дополнение к отрасли некоторые виды обеспечения также подвергались посткризисным ограничениям (например, многие банки использовали более консервативный подход к выбору обеспечения и имеют срок годности менее 180 дней). В дополнение к деталям конкретной компании, существенному присутствию в структуре гарантийных сделок конечного работодателя, стандартным условиям и грамотной подготовке кредитных документов, которые привели к появлению более конкретных финансовых условий.

Стоит также принять во внимание более детальную разработку моделей для оценки кредитоспособности, таких как отношение долга к среднемесячному доходу. Это снижает риск коммерческих банков и дисциплины заемщиков.

Заключение

Конечно, существует обширный список функций управления кредитным риском в период после 2010 года, но, по мнению авторов, перечисленные ключевые функции являются наиболее важными. Важной особенностью является тот факт, что система управления рисками стала более сбалансированной и консервативной и изменила стратегические цели коммерческих банков по сравнению с докризисным периодом.

Управление банковскими рисками изменилось с точки зрения организационной структуры. Появилось отдельное подразделение для мониторинга кредитного портфеля клиента, что значительно повысило авторитет риск-менеджеров и придало больший вес мнению при принятии окончательных кредитных решений. Наблюдательные советы многих банков представили независимых директоров с большим опытом управления рисками. Это обеспечивает больший контроль и снижает зависимость от субъективных управленческих решений.