Особенности российской банковской системы

Предмет: Банковское дело
Тип работы: Реферат
Язык: Русский
Дата добавления: 30.02.2019

 

 

 

 

 

  • Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой выпускной квалификационной работой!
  • Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

 

По этой ссылке вы сможете найти много готовых рефератов по банковскому делу:

 

Много готовых рефератов по банковскому делу

 

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

 

Цели и задачи банковского менеджмента
Собственные средства коммерческих банков
Кредитная политика современных банков - основные положения
Правовое положение коммерческих банков на Украине


Введение:

Банковская система довольно успешно развивалась после финансового кризиса 1998 года. Основные негативные последствия кризиса были преодолены за 3-4 года, восстановлен реальный объем накопленных ресурсов и капитала банков, достигнут уровень доходности активов, характерный для стран со стабильными финансовыми системами. По сравнению с докризисным периодом банковский сектор стал значительно более кредитно ориентированным. В 1999-2002 годах реальный объем банковских кредитов предприятиям увеличился в 2,4 раза, что на 22% превысило докризисный уровень.

В то же время, несмотря на положительную динамику последних лет, способность банков аккумулировать и распределять ресурсы пока не соответствует, с одной стороны, высокому уровню сбережений хозяйствующих субъектов, а с другой, значительной потребности предприятий в заемных средствах. Объем перераспределяемых банковским сектором финансовых ресурсов слишком мал по сравнению с масштабами экономики (отношение совокупных активов банков к ВВП в 2,5-5 раз ниже, чем в развитых странах). В пассивах банка преобладают краткосрочные ресурсы, которые не удовлетворяют потребности предприятий в основном в средне и долгосрочных заемных средствах. Это затрудняет преобразование корпоративных и домашних сбережений в производительные инвестиции и оборотный капитал товаропроизводителей.

Основные параметры российской банковской системы

Банковская система России на начало 2003 года включала 1282 банка. Общая стоимость их чистых активов (без учета межбанковских операций) составила $ 110 млрд, что превышает аналогичные показатели банковских систем восточноевропейских стран (Венгрия - $ 23 млрд, Чехия - $ 63, Польша - $ 77 млрд). Однако это значительно меньше, чем совокупные чистые активы банковских систем даже небольших развитых стран (для сравнения, Португалия - $ 193 млрд, Бельгия - $ 620, Нидерланды - $ 775, Испания - $ 883 млрд). Очевидно, что объем ресурсов российского банковского сектора не соответствует масштабам национальной экономики. Отношение совокупных активов отечественных банков к ВВП составляет 32% по сравнению с 80-150% в развитых странах и странах с переходной экономикой. В среднем российский банк (за исключением Сбербанка) располагает средствами в размере $ 67 млн. По сравнению с $ 0,1 млрд. В Польше 1-в Венгрии, 4-в Германии, 45 миллиардов долларов в Японии.

В ресурсной базе российских банков преобладают краткосрочные и ультракороткие ресурсы. На конец 2002 года доля фондов со сроком размещения менее 3 месяцев. Было учтено 60% остатков средств на счетах и депозитах, в том числе 57% - средства до востребования (без учета Сбербанка).

Краткосрочные обязательства формируются в основном за счет нефинансовых предприятий, в то время как основным источником длинных ресурсов являются сбережения населения, на долю которых приходится около 33% привлеченных банками средств. Отметим, однако, что в условиях пункта 2 статьи 837 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляющего право физических лиц на снятие средств со вкладов до истечения срока, возможность использования таких вкладов банками в качестве долгосрочного кредитного ресурса существенно ограничена.

Размещение ресурсов российскими банками характеризуется следующими особенностями:

  • Значительная часть накопленных средств идет на кредитование остального мира (инвестиции в зарубежные активы);
  • Объем кредитов и займов, несмотря на их высокую долю в банковских активах, остается незначительным по сравнению с масштабами экономики;
  • Краткосрочные активы преобладают над среднесрочными и долгосрочными активами.

Иностранные инвестиции составляют 12% активов банков. Значительные масштабы отвлечения ресурсов российских банков на кредитование других экономик обусловлены высоким уровнем кредитных рисков в российской экономике, отсутствием ликвидных и надежных отечественных финансовых инструментов, сохраняющимися девальвационными ожиданиями.

Кредиты и займы предприятиям в настоящее время занимают доминирующее положение: 47% в активах российских банков, 53% в чистых активах (без учета межбанковских). Эти показатели сопоставимы с показателями развитых стран и стран с переходной экономикой. Так, в Чехии доля кредитов и займов предприятиям в чистых активах банков составляет 56%, В Венгрии - 41, В Германии - 62, Во Франции - 52%. Следует отметить, что относительно высокий уровень кредитной активности российских банков отчасти обусловлен стагнацией рынков других финансовых инструментов, прежде всего государственных ценных бумаг.

Несмотря на высокую кредитную активность, объем банковских кредитов по сравнению с масштабами российской экономики невелик, всего 15% ВВП (для сравнения, в большинстве стран с рыночной экономикой объем банковских кредитов и займов составляет от 50 до 120% ВВП). Это результат незначительного объема совокупных ресурсов российской банковской системы.

Еще одной особенностью структуры активов российской банковской системы является ее краткосрочный характер. Доля кредитов со сроком менее года составляет 68% кредитного портфеля, в целом инвестиции со сроком менее года составляют около 70% активов. Преобладание краткосрочных активов является прямым следствием банковских обязательств. Банки не могут функционировать в условиях значительного разрыва в сроках размещения и привлечения ресурсов, поскольку существует угроза потери платежеспособности по обязательствам. В свою очередь, короткие сроки размещения затрудняют предприятиям использование банковских кредитов для финансирования производственных проектов.

Уровень капитализации российской банковской системы формально достаточно высок. Согласно финансовой отчетности банков, отношение их капитала (собственного капитала) к взвешенным по риску активам составляет в среднем 23%. Это в 2,3 раза выше уровня, который считается минимально допустимым (8%) и значительно выше среднего уровня капитализации банковских систем в большинстве развитых стран (10 - 13%).

Однако фактический уровень капитализации российской банковской системы ниже, значительная часть капитала банка (от 15 до 30%) по существу фиктивна. Речь идет о различных схемах искусственного завышения показателей капитала путем одновременного предоставления кредитов аффилированным структурам и последующего внесения этих средств в уставный фонд Банка. Если учесть фактор фиктивной капитализации и низкую правовую защищенность кредиторов и инвесторов, то существующий уровень капитализации банковского сектора все еще недостаточен для покрытия его рисков по кредитным и иным операциям на внутреннем рынке.

Доходность активов российского банковского сектора в настоящее время соответствует нормальному среднему уровню, характерному для стран с развитой экономикой (2-3 %). В 2002 году он составлял 3%.

Территориальное распределение банковских учреждений характеризуется чрезвычайно высоким уровнем централизации. В Москве сосредоточено 48% банков, в которых сосредоточено 79% всех средств, привлеченных банковской системой (без учета Сбербанка). В результате возникает масштабное несоответствие в распределении банковского капитала и производственно-хозяйственной деятельности между центром и регионами, что в свою очередь затрудняет обеспечение предприятий и населения банковскими услугами.

Уровень развития филиальных сетей российских банков очень низок. Если не считать Сбербанка, который имеет сеть из 1,2 тыс. отделений и 34,5 тыс. отделений, то один банк имеет 1-2 отделения (для сравнения: во Франции-24-25 отделений, в США-6-7). В условиях резкого расхождения между территориальным расположением источников банковских ресурсов (центр) и потенциальными заемщиками (регионы) это становится еще одним фактором, ограничивающим возможности увеличения кредитования других видов банковских услуг.

Структура российской банковской системы

Важной структурной особенностью российской банковской системы является ее сегментация, которая выражается в формировании групп кредитных организаций, слабо связанных между собой и специализирующихся на функционировании в различных секторах рынка.

Эта сегментация имеет три основных аспекта: 

  • Выделение групп банков, закрытых для одних и тех же секторов экономики, как для привлечения, так и для размещения ресурсов;
  • Доступ отдельных сегментов банковской системы к обязательствам различного качества и характера, долгосрочным (депозиты населения, внешние займы) или, наоборот, краткосрочным (счета реального сектора);
  • Ограничены каналы, обеспечивающие перераспределение финансовых ресурсов между отдельными сегментами банковской системы (рынок межбанковских кредитов и депозитов).

В банковской системе выделяют четыре основные группы банков, которые различаются по размеру активов, источникам ресурсов, типам клиентуры и отраслям кредитования.

Крупнейшие банки и банковские группы с российским капиталом представлены 13 банками с активами свыше 25 млрд рублей и 16 банками, входящими в банковские группы крупнейших нефтегазовых компаний. Они концентрируют 31% активов банковской системы.

Большинство банков в этой группе (21 из 29) аффилированы с крупными компаниями из наиболее прибыльных экспортно-ориентированных отраслей первого эшелона нефтегазовой промышленности и цветной металлургии, что облегчает крупнейшим банкам обслуживание счетов и кредитов предприятий этих отраслей. В результате кредиты первому эшелону экспортно-ориентированных отраслей составляют 79% кредитного портфеля этих банков.

Наиболее значимым источником ресурсов для крупных банков являются остатки на счетах корпоративных клиентов (33% привлеченных средств), то есть в основном средства до востребования. В основном это связано с краткосрочным характером кредитных вложений-кредиты на срок менее года составляют 66% кредитного портфеля. Предлагаемые кредиты не в полной мере удовлетворяют спрос ключевых заемщиков банков. Предприятия наиболее прибыльных сырьевых отраслей обычно имеют достаточный объем собственных оборотных средств, что снижает их потребность в привлечении краткосрочных заемных средств. В то же время они испытывают значительную потребность в долгосрочных заемных средствах для осуществления масштабных инвестиций в основной капитал.

Средние и малые банки с российским капиталом. 1,2 тыс. банков, входящих в эту группу, концентрируют 32% совокупных активов банковской системы.

Небольшой размер активов банков группы (в среднем $ 30 млн) не позволяет этому сегменту банковской системы претендовать на значительную долю на рынке кредитования крупных экспортоориентированных компаний первого уровня. Последние, как правило, заинтересованы в привлечении крупных займов в размере $10 млн и более.  Поэтому средние и малые банки работают в основном с экспортерами второго эшелона, а также с предприятиями внутренне ориентированных отраслей. Доля кредитов этим отраслям в общем кредитном портфеле данной группы банков (включая непромышленные предприятия) составляет 80%.

Эта группа банков в основном занимается обслуживанием теневых операций, связанных с сокрытием доходов, обезличиванием капитала и т.д., что косвенно подтверждается тем фактом, что на них приходится около 60% всех кредитов банковского сектора малым фирмам с неопределенной отраслевой специализацией.

Среди источников привлечения средств малыми и средними банками доля депозитов населения несколько выше - 19% по сравнению с 16% для крупнейших банков. Однако для них основным источником ресурсов являются средства корпоративных клиентов (40% привлеченных средств), которые в основном определяют краткосрочный характер ресурсной базы и, соответственно, ограничивают возможность долгосрочных инвестиций.

Банки, контролируемые нерезидентами, представлены 29 банками с долей нерезидента в уставном капитале более 90%. Они составляют 8,5% от общего объема активов банковской системы.

Банки с иностранным капиталом размещают средства в кредиты высоконадежным заемщикам, среди которых преобладают предприятия внутренне ориентированных отраслей. Среди кредитованных предприятий внутренне ориентированных отраслей преобладают компании с иностранным участием. Ориентация кредитной политики на достаточно узкий сегмент заемщиков, жесткость требований к обеспечению кредитов, платежеспособность и прозрачность заемщиков сдерживают расширение кредитования иностранными банками. В результате доля кредитов и займов в их активах достаточно низка по сравнению с другими группами банков (35% по сравнению со средними 45% по банкам).

Сбербанк Российской Федерации. В нем сосредоточено 29% активов банковской системы. Банк фактически является монополистом на рынке депозитов населения, аккумулируя 70% их общего объема. Соответственно, на этот вид ресурсов приходится большая часть привлеченных средств (76%). Такая структура пассивов позволяет ему, в отличие от других российских банков, предлагать долгосрочные кредиты. Кредиты со сроком более года составляют 40% его кредитного портфеля, тогда как в среднем по банкам этот показатель составляет 33%.

Сбербанк, единственный российский банк, масштаб которого (активы - $ 34 млрд, капитал - $ 4 млрд) позволяет ему одновременно предоставлять несколько десятков крупных (свыше $ 10 млн) кредитов. Еще одним принципиальным конкурентным преимуществом банка является его развитая филиальная сеть, которая предоставляет уникальную возможность аккумулировать и распределять ресурсы, обслуживать межрегиональные расчеты и потоки капитала по всей стране. Банк активно кредитовал заемщиков как во внутреннем, так и в экспортно-ориентированном секторах.

Сегментированная структура российской банковской системы порождает в ней ряд "стрессовых узлов".

Первый. Основная нагрузка по кредитованию внутренне ориентированного товарного производства ложится на средние и малые банки с низким объемом собственного капитала, часто с фиктивной капитализацией. Эти банки также несут основную нагрузку по обеспечению платежей и расчетов в регионах, на них приходится 85% всех остатков средств на счетах и депозитах в региональных банках. Следовательно, повышенные требования к капитализации и прозрачности банков со стороны монетарных властей могут сопровождаться негативными последствиями для кредитования внутренне ориентированного сектора экономики и регионального платежного оборота.

Второй. Краткосрочные кредитные ресурсы, имеющиеся в распоряжении крупнейших банков, не соответствуют в основном долгосрочному спросу на кредиты со стороны их основных клиенто, крупных сырьевых компаний. В результате эта группа банков генерирует крупномасштабный избыток краткосрочных ресурсов. Его показателем является завышенная доля неработающих ликвидных активов (рублевых и валютных), 31% по сравнению со средними 25% по банкам. В то же время заемщики в внутренне ориентированном секторе, имеющие высокий спрос на краткосрочные кредиты, сталкиваются с неспособностью обслуживающих их средних и малых банков предоставлять кредиты необходимого масштаба. В связи с зависимостью кредитной политики значительной части крупных банков от спроса на ресурсы экспортоориентированных компаний сложно перераспределить избыточные ресурсы, сконцентрированные банками, на внутренне ориентированные предприятия, а также косвенно на средние и малые банки.

Третий. Группа крупнейших банков уязвима к кредитным рискам, связанным с возможными негативными изменениями внешнеторговой конъюнктуры в связи с чрезмерной ориентацией на кредитование экспортеров. Существует опасность, что в этом случае крупнейшие банки столкнутся одновременно с сокращением ресурсной базы и задержками в погашении ранее выданных кредитов. Кроме того, узость межбанковского рынка ограничит привлечение ресурсов для покрытия возможных кассовых разрывов.

Роль банковской системы в экономике России

В силу недостаточности объема привлекаемых средств, их низкого качества (краткосрочность), сегментированной структуры возможности банковской системы по реализации основных макроэкономических функций оказались весьма ограничены.

Покрытие спроса экономики на деньги. В послекризисный период эта функция в значительной мере перешла к монетарным властям. В 1999-2002 гг. большая часть (58%) прироста денежной массы была обеспечена за счет эмиссии ЦБ РФ.

Заключение

Необходимое условие сохранения высоких темпов роста экономики, повышение обеспеченности предприятий банковским кредитом. Вместе с тем такой рост может быть сопряжен с возрастанием неустойчивости банковской системы. Вероятный источник неустойчивости, рост финансовой несбалансированности в реальном секторе (разрыв между динамикой доходов и долговых выплат предприятий-заемщиков) и в самой банковской системе (разрыв между динамикой собственных средств и рискованных активов банков).

Стабильное и одновременно адекватное потребностям экономики развитие банков требует существенной корректировки политики органов денежно-кредитного регулирования. Речь идет о расширении операций ЦБ РФ по рефинансированию банков, нормативном ограничении связанного кредитования внутри финансово-промышленных групп, форсировании развития сектора институциональных инвесторов (паевые инвестиционные фонды, инвестиционные компании и др.), стимулировании рынка долгосрочных корпоративных обязательств.