Организационного-экономического механизма управления рисками инновационной деятельности предприятия

Предмет: Экономика
Тип работы: Курсовая
Язык: Русский
Дата добавления: 15.10.2019

 

 

 

 

  • Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой работой!
  • Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

 

По этой ссылке вы сможете научиться писать заключение к курсовой работе правильно:

 

Как написать заключение и вывод в курсовой работе

 

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

 

Монетаристские и кейнсианские инструменты экономической политики; сравнительный анализ
Эволюция денежного обращения в российской экономике
Измерение результатов экономической деятельности. Индекс цен
Человеческий капитал: понятие и роль в современной экономике

 

Введение:

 

Инновационная деятельность происходит в условиях высокой неопределенности и связана с более высокими рисками по сравнению с обычными производственными и экономическими процессами.

В целом, риск инноваций - это вероятность убытков, когда организация инвестирует в производство нового продукта или услуги, вкладывая средства в разработку нового оборудования или технологий, которые могут оказаться не в состоянии найти ожидаемый спрос на рынке. Развитие управленческих инноваций, которые не имеют ожидаемого эффекта, можно определить как:

Развитие рыночных отношений в России определяет инновационную деятельность как единственный способ выжить российские компании независимо от форм собственности и масштабов деятельности на всех этапах жизненного цикла организации, технологий и продуктов труда. В то же время эффективность инновационной деятельности напрямую зависит от того, насколько точна оценка и тестирование рисков и насколько хорошо они управляются.

В современных российских ситуациях инновационная деятельность почти всегда сопряжена с риском, поскольку никакой успех в любой ситуации не может быть гарантирован полностью. Это, на наш взгляд, обусловлено ролью человеческого фактора в процессе воздействия, а также динамикой управления объектами и их внешней средой.

В нестабильной экономике особенно важен риск убытков, когда компания инвестирует в инновации.

Под риском инноваций понимается разнообразие промежуточных и конечных результатов. Эти результаты имеют различную репутацию в глазах новаторов, инвесторов и других участников инновационного процесса.

В связи с тем, что неопределенность является неизбежным условием функционирования экономики, риск, в первую очередь, является ключевым фактором при выполнении экономических решений. Некоторые управленческие действия опасны по своей природе. Это связано как с многофакторной динамикой объекта управления и его внешней среды, так и с ролью человеческого фактора в процессе воздействия. Вот почему управление рисками определяет направление и возможности для обеспечения устойчивости инновационных бизнес-функций и способности противостоять неблагоприятным ситуациям. О значительном инновационном риске свидетельствует тот факт, что в среднем лишь небольшой процент из 100 стартапов является успешным.

Сущность управления рисками

Управление инновационным риском понимается как набор практических инструментов, позволяющих снизить неопределенность результатов инноваций, повысить полезность внедрения инноваций и снизить стоимость достижения инновационных целей. вы.

Ключевыми задачами управления рисками в инновациях являются:

  • Прогнозировать появление негативных факторов, влияющих на динамику инновационного процесса.

  • Оценка влияния негативных факторов на инновации и последствий инноваций.
  • Разработка способов снижения риска инновационных проектов.
  • Создать систему управления рисками для инноваций.
  • Реализация целей и задач управления рисками зависит от руководителя инновационного проекта.

Снижение неопределенности в последствиях инноваций достигается за счет создания базы данных инновационных проектов и накопления информации о масштабах и качестве их реализации. Однако чрезмерная информация об инновациях не уменьшает неопределенности. Управление рисками инноваций требует обеспечения того, чтобы информация была релевантной (достаточной) для принятия решений.

Если руководство компании решит войти в новый сегмент рынка для организации, полная информационная база о статусе начального сегмента не уменьшит неопределенность деятельности в новом секторе, и накопленная информация будет все не имеет значения и не подходит для управления рисками.

 

Рост полезности инноваций напрямую связан с изменением инноваций. Разработка вариантов реализации инновационных проектов является важнейшей задачей теории управления инновациями. Кроме того, поскольку число вариантов реализации инноваций ограничено конечным набором, детерминистический метод выбора альтернатив даст очень удовлетворительные результаты. На этой основе, в частности, применяется метод конкурсного отбора проектов.

Цена достижения инновационных целей определяется экономическими показателями, по которым инвестор или инноватор рискнули.

Организационного-экономического механизма управления рисками инновационной деятельности предприятия

Классификация рисков

Чистый риск. На управленческие решения влияют многие факторы, которые не всегда могут быть изменены или ограничены. К этим факторам относятся налоговые законы, природно-географические условия, общественная мораль и социальная инфраструктура. Эти факторы представляют чистый риск. Тем не менее, следует отметить, что те же риски могут быть чистыми или из-за того, что они не включены в эту группу. Например, при объяснении характера проявления чистого риска лучше всего рассмотреть естественные географические риски. Однако, когда дело доходит до инноваций, этот пример не всегда справедлив. Инноваторы могут реально влиять на этот фактор риска, решая, где разместить новые организации, выбирая климатические зоны для внедрения инноваций и многое другое.

Политические риски связаны с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Это происходит, когда условия производственных и торговых процессов нарушаются по причинам, которые не зависят напрямую от предприятия.

Чистый риск относительно постоянен по своей природе. Методы математической статистики и теории вероятностей широко используются при анализе и оценке, поскольку их проявления обычно стабильны во времени или различаются по определенным закономерностям.

Природные и природные риски - это риски, связанные с проявлением основных сил природы: землетрясения, наводнения, штормы, пожары, эпидемии и т. д.

В связи со стабильностью и стабильностью динамики основных показателей чистого риска его также можно назвать статическим риском.

Спекулятивный риск. В отличие от чистого спекулятивного риска, спекулятивный риск полностью определяется управленческими решениями. Во многих случаях спекулятивный риск имеет неоднозначный характер проявления, и его аналитические оценки меняются со временем.

Кредитный риск - это риск дефолта основного заемщика и процентов по кредиторам. Кредитный риск также включает в себя риск того, что эмитент долгового обеспечения не сможет выплатить проценты по основной сумме долгового обязательства или долга.

Такая неопределенность увеличивает не только риски, но, в принципе, положительные эффекты. Спекулятивный риск наиболее выражен в областях деятельности, которые зависят от рыночных условий. Поэтому спекулятивный риск часто называют динамическим риском.

Коммерческий риск связан с производственной, коммерческой или финансовой деятельностью, и его основной целью является получение прибыли. Коммерческий риск является результатом действия, которое объединяет все факторы, которые определяют различные виды риска, такие как валюта, политика, предпринимательство и финансы. Оценка коммерческого риска основана на поглощении риска и его дополнительных принципах. Пессимистические оценки, где риск вызывает другой риск, оценка добавляется в соответствии с правилами теории вероятностей и математической статистики. В отличие от инновационного, коммерческий риск связан со стабильным процессом производства, ведения бизнеса или финансовой деятельности.

Нетрадиционные методы анализа и демонстрации бизнес-решений часто используются для анализа динамических рисков с сильно меняющимися характеристиками (например, технический анализ).

Валютным риском считается риск потери валюты, связанный с изменениями курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте в ходе операций внешней торговли, кредита, операций на рынке Форекс, торговли акциями или операций обмена валюты. Происходит, когда есть открытая позиция форекс. Для экспортеров и импортеров валютный риск возникает, если цена валюты для них чужда. Экспортер несет убытки по отношению к национальной валюте между заключением договора и его оплатой. Для импортеров потери происходят в обратном направлении.

Портфельный риск связан с портфелем инвестиций. Стратегическое распределение активов определяет, как распределить активы портфеля для долгосрочных прогнозов на основе таких показателей, как доходность, дисперсия и ковариация. На основании данных краткосрочных прогнозов тактическое распределение активов определяет, как размещать средства в определенный момент времени.

Если инвестор заинтересован в увеличении прибыли от своих финансовых вложений и хочет поднять цену на заемный капитал для осуществления инновации, инноватор, наоборот, снижает цену, которая привлекает инвестиции, и уменьшает ее. Пытаюсь увеличить свою прибыль. Поэтому один риск - это возможность для другого.

Наиболее универсальный метод классификации рисков основан на распределении инвестиционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Именно эти виды деятельности определяют динамику и результаты производственных и инновационных процессов.

Инновационные риски проекта. Инновационный риск (риск инновационного проекта) связан с инновациями, и его основной целью является внедрение инноваций.

Инновационный риск является результатом совместного действия всех факторов, которые определяют различные виды риска, таких как валюта, политика, предприниматели и финансы. Поскольку инновации и предпринимательская деятельность являются пересекающимися областями интересов для различных заинтересованных сторон в достижении противоречивых целей, невозможно разработать единую систему классификации рисков.

Деловой риск (предпринимательский риск) возникает в результате предпринимательской деятельности и связан с потенциалом снижения доходов до уровней, которые не покрывают предпринимательские расходы. Риски возникают в результате неблагоприятных изменений рыночных условий (рыночный риск) или неправильной рыночной политики (маркетинговый риск). Это связано с необходимостью снижения цен под влиянием конкуренции или неспособности продать запланированное количество товаров (товаров, услуг).

Инновационные оценки рисков проводятся по тем же правилам, что и коммерческие оценки рисков. В отличие от коммерческих, инновационные риски связаны с коммерциализацией новых видов товаров и услуг.

Инновационные виды риска

Неизбежным условием управления является неопределенность. Инновационная деятельность, которая значительно шире, чем другие сферы предпринимательства, сопряжена с рисками. В нестабильной экономике особенно важен риск убытков, когда компания инвестирует в инновации.

Существует несколько типов рисков, которые наиболее характерны для современных условий.

Риск неправильного выбора инновационных проектов. Причиной такого риска может быть плохо обоснованный выбор приоритетов экономической и рыночной стратегии компании. Это возможно, например, если краткосрочные выгоды имеют приоритет при принятии решений над долгосрочными. Менее вероятно увеличить вашу долю на рынке). Прогноз положения компании на рынке, финансовая устойчивость (стремление увеличить прибыль за счет увеличения продаж. Продукты могут быть недооценены, а также из-за внезапного ухудшения финансового состояния и изменения рыночной конъюнктуры, Может привести к дополнительным затратам на разработку ресурсосберегающих технологий). Кроме того, создатели инновационных проектов часто переоценивают их значимость для потребителей. В этом случае риск связан с неправильной оценкой потребительского рынка.

Риск не обеспечения достаточного уровня финансирования инновационных проектов. Это включает в себя риск отсутствия финансирования для разработки проекта (риск того, что компании не удалось привлечь инвесторов из-за того, что бизнес-план проекта был создан неправильно) и риск неправильного выбора источников финансирования (проект Или отсутствие доступного финансирования).

Риск того, что деловой контракт не будет выполнен. Существует также несколько типов: риск отказа партнера от договора после переговоров (в случае быстрых изменений экономических условий), риск заключения договора на менее выгодных условиях (в случае устных заявлений поставщика или с компанией). Недостаточное (банкротство) партнеров для заключения контрактов с лицами, не имеющими достаточного опыта), риск того, что партнеры не выполнят свои договорные обязательства вовремя (в основном, в зависимости от быстрых изменений экономических условий).

Маркетинговый риск текущих поставок и маркетинга. Эта группа очень обширна. В большинстве случаев уровень профессионализма в маркетинговых услугах компании определяется их неадекватностью или общим отсутствием.

Риски, связанные с защитой прав собственности. Этот тип проблемы риска особенно актуален для компаний, которые производят инновационные продукты. Основными причинами для российских компаний являются неадекватное патентное законодательство (например, задержка в получении патентов (лицензий), недействительность патентов и т. д.).

Управление рисками в инновационной деятельности

Инновационная деятельность происходит в условиях высокой неопределенности и связана с более высокими рисками по сравнению с обычными производственными и экономическими процессами.

Под риском инноваций понимается разнообразие промежуточных и конечных результатов. Эти результаты имеют различную репутацию в глазах новаторов, инвесторов и других участников инновационного процесса.

Развитие рыночных отношений в России определяет инновационную деятельность как единственный способ выжить российские компании независимо от форм собственности и масштабов деятельности на всех этапах жизненного цикла организации, технологий и продуктов труда.

В то же время эффективность инновационной деятельности напрямую зависит от того, насколько точна оценка и тестирование рисков и насколько хорошо они управляются.

Ключевые этапы управления рисками

Прогнозирование ситуации риска основывается не только на способности прогнозировать и рассчитывать возникновение событий, которые могут иметь отношение к реализации инновационной деятельности, но также на структурных знаниях и способности идентифицировать сам риск.

 

Цикл управления инновационным риском включает в себя следующие этапы:

Прогнозирование риска и идентификация.

Инновационный риск является результатом комбинированного воздействия факторов, определяющих различные виды риска, включая научный, технический, экономический, политический, предпринимательский, социальный и экологический.

В процессе реализации инновационного проекта осуществляется производственная, инвестиционная и финансовая деятельность. Все виды деятельности связаны со следующими типичными рисками:

Научно-технические риски:

  • Отрицательные результаты исследований;
  • Отклонение параметра ОКР.
  • Несоответствие между техническим уровнем производства и технологическим уровнем инноваций;
  • Профессиональные требования проекта и человеческие несоответствия.
  • Задержки в реализации этапа проектирования;
  • Появление неожиданных научно-технических проблем.

Риски юридического сопровождения проекта:

  • Неправильный выбор территориального рынка патентной защиты;
  • Появление запатентованных конкурентов.
  • Срок патентной защиты;
  • «Утечки» индивидуальных технических решений.

Предложить риск:

  • Несоответствие рыночной стратегии компании;
  • Недостаток необходимых ресурсов и поставщиков компонентов:
  • Поставщик не выполняет условия поставки и обязательства по качеству

Инноваторы осведомлены о вероятности возникновения события риска и описаны в классификаторе по типу и базовым характеристикам, поэтому идентификация направлена ​​на уменьшение вероятности возникновения ситуации риска или ослабление последствий инноваций. Возможности для анализа и разработки инструментов.

Анализ рисков и количественная оценка.

Анализ рисков проводится на основе как вычислительных и аналитических методов, так и с экспертной оценкой. В то же время необходимо учитывать множество факторов инновационного риска. Эти факторы обычно являются основными, товарными и внутренне фрагментированными.

Основные факторы риска определяются на основе анализа политической, экономической и денежно-кредитной политики отдельных стран и мира в целом.

Рыночные факторы обусловлены наличием микросреды, которая напрямую влияет на инновационную деятельность организации.

Внутренние факторы включают те, которые характеризуют инновационный потенциал компании.

Риск может быть измерен прямыми и косвенными мерами.

Прямые показатели предпринимательского риска включают показатели роста ключевых экономических характеристик (объем производства или продаж, чистая прибыль и т. д.).

Индикаторы косвенного риска используются, когда невозможно получить значение прямого индикатора или когда невозможно проверить достоверность значения прямого индикатора. К ним относятся характеристики качественного состояния капитала (такие как сила оборачиваемости активов, отношение заемных средств к собственным средствам и ликвидность активов).

Разработка методов управления рисками.

Стратегии управления рисками для инноваций обычно делятся в зависимости от характера риска.

Если параметры риска не зависят от действий команды управления проектом (чистый риск), управление рисками фокусируется на смягчении последствий ситуации риска (эти методы описаны во втором учебном вопросе).

В других случаях деятельность по управлению рисками инновационной деятельности направлена ​​на полное устранение или уменьшение вероятности возникновения ситуаций риска (предотвращение рисков, обучение, формирование систем управления рисками и т. д.).

Поскольку теория управления рисками основана на подходах вероятностной и математической статистики, для количественной оценки рисков используются те же понятия, что и в этих научных дисциплинах.

Мониторинг инновационного процесса и принятие решений по «снижению риска» необходимы для координации инноваций и достижения организационных целей в нестабильной среде.

Метод управления рисками

Ключевые методы управления рисками включают распределение риска, диверсификацию, лимиты, страхование, хеджирование и неприятие риска.

Диверсификация риска обычно выполняется между участниками проекта и, где это возможно, заставляет каждого участника рассчитывать и контролировать риск, а также предпринимать необходимые шаги для преодоления последствий риска. Должен быть взят.

Диверсификация может быть уменьшена из-за разнонаправленной деятельности, продаж и поставок, кредиторской задолженности и т. д.

Простейшим примером разнонаправленной инвестиции является портфель, состоящий из двух ценных бумаг с совпадающими коэффициентами, но разными знаками. В результате снижение рыночной стоимости некоторых ценных бумаг практически полностью компенсируется ростом других ценных бумаг. Независимо от рыночных условий стоимость портфеля стабильна, а инвестиции подвержены только систематическим рискам.

Сформированный таким образом портфель имеет более низкий общий риск, чем каждый финансовый актив.

Возможные варианты диверсификации вашего инвестиционного портфеля:

  • Комбинация финансовых активов, которые движутся в тандеме с другими финансовыми активами, которые имеют тенденцию, противоположную рыночным показателям.
  • Поскольку экономики разных стран не всегда движутся синхронно, наличие иностранных ценных бумаг и т. д.

Ограничения (ограничения) гарантируют, что установлены ограничения по стоимости, продажам и кредитам. Этот метод используется для снижения риска того, что банки будут выдавать кредиты предприятиям, продавать продукты в кредит, предоставлять кредиты и определять капитальные затраты.

Страхование как система экономических отношений предполагает формирование специального фонда (страхового фонда) и его использование (распределение и перераспределение) путем оплаты страхового покрытия убытков различного типа и убытков от неблагоприятных событий (страховых случаев). ) включены. Для страхования должны быть две стороны: специальная организация (страховщик), которая управляет каждым фондом, и юридическое лицо (физическое лицо) (страхователь полиса), который делает фиксированный платеж в фонд. Взаимные обязательства регулируются договором в соответствии с условиями страхования.

В зависимости от системы страхования различают различные виды страхования, такие как совместное страхование, двойное страхование, перестрахование и самострахование.

В случае совместного страхования два или более страховщика участвуют в определенной доле страхования одного и того же риска и заключают совместные или отдельные договоры на страховую сумму этой доли.

Двойное страхование означает, что существует более одной страховой компании с одинаковым интересом от одной и той же опасности, если общая страховая сумма превышает страховую сумму в каждом полисе.

В случае перестрахования страховой риск по оплате договора страхования или риск страховой суммы, застрахованной страховщиком, может быть полностью или частично застрахован другим страховщиком. Если происходит страховой случай, вы страховая компания? Перестраховщик несет ответственность в соответствии с объемом перестраховочного обязательства.

Самострахование - создание страховых фондов в денежной и натуральной форме непосредственно для организации. Основной задачей самострахования является быстрое преодоление временных трудностей в финансовой и коммерческой деятельности.

Хеджирование - это эффективный способ снижения риска неблагоприятных изменений в ценовой среде путем заключения производных контрактов (фьючерсов и опционов). Таким образом, вы можете зафиксировать цену покупки или продажи до определенного уровня и компенсировать потерю прибыли спотового рынка (рынка наличных товаров) на срочном рынке. Покупая и продавая фьючерсные контракты, предприниматели защищают себя от волатильности рыночных цен, тем самым повышая достоверность результатов производства и бизнеса.

Деловые практики, возможно, должны избежать рискованных инноваций. Запланируйте или завершите совместную деятельность с партнерами. Для этого есть способы избежать рисков.

  • Отклонить ненадежных партнеров.
  • Отклонить опасные проекты.
  • Поиск поручителя и т. д.

Поэтому инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем неопределенности в динамике основных факторов, определяющих ее исход. Инновации могут полностью потерпеть неудачу, в отличие от стабильного процесса. Тем не менее все большее число предпринимателей начинают вводить новшества, рассчитывая риски и возможности, создавая узкие места и сокращая возможные негативные отклонения. Эти задачи решаются при создании системы управления рисками.

Метод анализа рисков

Анализ рисков проводится на основе как вычислительных и аналитических методов, так и с экспертной оценкой. В то же время необходимо учитывать множество факторов инновационного риска. Эти факторы обычно являются основными, товарными и внутренне фрагментированными.

Основные факторы риска определяются на основе анализа политической, экономической и денежно-кредитной политики отдельных стран и мира в целом.

Рыночные факторы обусловлены наличием микросреды, которая напрямую влияет на инновационную деятельность организации.

Внутренние факторы включают те, которые характеризуют инновационный потенциал компании.

Риск может быть измерен прямыми и косвенными мерами.

Прямые показатели предпринимательского риска включают показатели роста ключевых экономических характеристик (объем производства или продаж, чистая прибыль и т. д.).

Индикаторы косвенного риска используются, когда невозможно получить значение прямого индикатора или когда невозможно проверить достоверность значения прямого индикатора. К ним относятся характеристики качественного состояния капитала (такие как сила оборачиваемости активов, отношение заемных средств к собственным средствам и ликвидность активов).

Основным методологическим принципом анализа рисков является обеспечение сопоставимости для оценки эффективности инновационных проектов и их показателей риска. В рамках принципов американского менеджмента диссертации защищают каждую минуту тонким балансом между «хорошим» и «всем хорошим», «опасным» и «за это нужно бороться» Не случайно выделить то, что делается.

Есть бесконечные комбинации факторов, которые определяют успех деятельности и ее эффективность. Их комбинация не может быть полностью проанализирована. Поэтому при принятии решений в области управления рисками задача в принципе упрощается. Анализ сокращается только с учетом наиболее вероятных или важных результатов.

Среди методов анализа риска выделяются такие методы, как аналогия, оценка, метод дерева решений, метод Монте-Карло (статистический тест) и экспертный метод.

Аналогия - это разработка стратегии управления рисками для конкретного инновационного проекта, основанная на анализе базы данных аналогичных реализаций проекта и условий их реализации. Используя этот метод, вы можете учесть возможные ошибки, неблагоприятные последствия и последствия экстремальных ситуаций в качестве потенциальных источников риска.

Аналогия используется как на разных этапах жизненного цикла проекта, так и на протяжении всего цикла. Аналогия часто используется для разработки инновационных сценариев реализации проектов.

Оценка риска - это метод оценки риска, основанный на общем показателе, который определяется рядом профессионально оцененных частных показателей (факторов) степени риска. Он состоит из следующих шагов:

  1. Определение факторов, определяющих степень риска проекта.
  2. Обобщенные критерии и выбор конкретных показателей, характеризующих каждый фактор.
  3. Оценка обобщенных критериев степени риска инновационных проектов.
  4. Разработка рекомендаций по управлению рисками при реализации инновационных проектов.

Этот метод широко используется рейтинговыми агентствами и аналитическими агентствами при оценке регионального, политического и кредитного риска.

Метод дерева решений - это метод оценки наиболее вероятной ценности результата инновации в зависимости от вариантов реализации инновации. Он основан на построении пространственно-ориентированного графа, отражающего последовательность принятия решений, условия его реализации и оценку промежуточных вероятностей. Таким образом, вы можете рассчитать математическое ожидание результата каждого варианта для реализации инновации.

Метод Монте-Карло (статистический тест)? Это формализованный способ описания неопределенности, используемый в самых сложных проектах для прогнозирования. Он состоит из изучения статистики о процессе реализации проекта для конкретной или аналогичной компании. Это позволяет установить влияние и частоту конкретного результата, а также пределы диапазона и динамики исходного значения и анализируемого показателя.

Статистические данные и ограничения являются основой для имитационных моделей, которые могут создать множество сценариев для реализации проекта.

Таким образом, вы можете разработать наиболее вероятные сценарии реализации проекта.

Экспертные методы оценки рисков - это методы прогнозирования и анализа рисков, основанные на экспертных оценках. Наиболее распространенные методы оценки риска экспертами включают метод Дельфи, ранжирование, попарное сравнение и точечную оценку.

Метод Дельфи? Это прогностический метод исключения прямого общения между членами группы во время опроса и проведения индивидуальных опросов экспертов с использованием анкет для поиска мнений о будущих гипотетических событиях.

Надежность оценок также зависит от профессиональной квалификации, независимости их суждений и методологического обеспечения теста. Одним из показателей достоверности полученного значения является коэффициент согласованности (непротиворечивости) экспертного заключения.

Портфельный метод - это общее название для группы аналитических методов и методов управления инвестициями, которые позволяют разрабатывать на основе экономических, математических, статистических и других методов, учитывающих риск.

  • Принципы работы на финансовых рынках (сегмент, направление инвестиций по отраслям и / или рынку);
  • Условия, которые изменяют структуру инновационного портфеля, такие как покупка или продажа определенной ценной бумаги.
  • Портфельные методы были разработаны финансовыми аналитиками для профессиональных участников финансовых рынков и, в принципе, являются ноу-хау.

Моделирование риска - это метод анализа и оценки риска проекта, используемый, когда необходимо рассмотреть ряд новых факторов риска. Для моделирования риска необходимо заранее определить ряд параметров и возможные диапазоны их значений.

С помощью моделирования рисков вы можете построить динамические характеристики переменных и их влияние на оценочные показатели. Затем значения переменных выбираются произвольно (с учетом предварительно назначенных вероятностей) и рассчитывается окончательный показатель.

Эти и другие аналитические методы позволяют оценить риск. Оценка риска? Это один из этапов анализа рисков и состоит из качественной или количественной оценки потенциальных потерь (убытков, убытков) и вероятности их возникновения. Он в основном реализуется экспертными методами в условиях неопределенности и используется при сравнении ограниченного числа альтернатив решениям.

Качественные оценки рисков основаны главным образом на рейтингах.

Рейтинги - это метод качественной оценки рисков во всех сферах деятельности, основанный на формализации экспертных методов. Одной из первых и самых простых форм проведения оценки было так называемое ранжирование или ранжирование.

Ранжирование предполагает размещение оцениваемых объектов в порядке возрастания или убывания их качества.

Ранжирование может быть сделано с использованием нескольких методов, каждый из которых основан на экспертных методах. Давайте рассмотрим только некоторые из них.

Мягкие рейтинги являются наиболее распространенной формой оценки. Согласно этому методу эксперт оставляет объект с самым высоким рейтингом в списке, не отдавая приоритет. Объект с наибольшим количеством экспертных голосов имеет наивысший ранг.

Прямой рейтинг. Самый простой способ сделать оценку. Суть этого метода заключается в том, что эксперт заказывает объекты для оценки в определенном порядке (в принципе, для увеличения или уменьшения качества), вычисляет среднее арифметическое значение для каждого объекта и, наконец, упорядочивает упорядоченный список в соответствии с этим значением. Это для компиляции. Проверяется ли достоверность результатов теста по значению коэффициента соответствия? Экспертный метод согласованности.

Попарное сравнение. Более сложная версия рейтинга. Эксперт сравнивает каждое дно оцениваемых объектов по порядку, определяет, что лучше, усредняет эти мнения и составляет окончательную оценку в соответствии с правилами. «Если A лучше, чем B, если B лучше, чем C, A лучше, чем C.» Проблема с использованием этого метода заключается в том, что эксперт должен проанализировать большое количество пар Усреднение может привести к логическому тупику. «А - это В, В - это С, С - это А». Кроме того, если список оцененных объектов остается открытым, прямое ранжирование не может быть применено.

Ранжирование на основе оценки сочетает в себе преимущества прямого ранжирования и корреляции ранжирования Кроме того, список оцениваемых объектов может быть неограниченным. Сам эксперт называет количество объектов и оценивает их по точкам или расставляет их в определенном порядке. В этом случае серийному номеру присваивается соответствующее количество баллов. Чтобы получить окончательный упорядоченный список объектов ранжирования, добавьте точки и отсортируйте объекты в порядке возрастания или убывания. Рейтинговые оценки стали одним из самых популярных методов оценки среди российских информационно-аналитических агентств.

Основная проблема с ранжированием связана с тем, что сравнения объектов выполняются по нескольким показателям и результаты могут быть смешанными. Лидер одной метрики может быть аутсайдером другой метрики.

Чтобы уменьшить субъективное влияние эксперта, оценка включает в себя объективные свойства объекта, которые фактически могут быть измерены без участия эксперта. Рейтинг для этой формы называется скорингом, который основан на системе показателей и оценки.

Другие показатели риска, например:

  • Степень риска (возможность обратной динамики инновационного процесса и негативные последствия инноваций);
  • Цена риска (вероятность последствий инновации, т.е. экономические последствия принятия риска инвестором);
  • Измерение риска (вероятность потери, наиболее отрицательный ожидаемый результат I или пессимистическая оценка возможного риска);
  • Зоны риска (качественная характеристика степени риска в зависимости от вероятности возникновения).

Анализ рисков инновационных проектов

Риск инновационного проекта - это неопределенность, которая зависит от принятых решений, а его реализация происходит только со временем.

Управление рисками для инновационных проектов предполагает решение следующих задач:

  • Обнаружение риска;

  • Оценка риска (частота возникновения, диапазон риска и последствия);
  • Потенциальное влияние риска.

Управление рисками (сбор и анализ информации о рисках, возникающих в процессе реализации проекта, действиях по устранению рисков).

Инновационные проекты являются одной из наиболее эффективных форм продвижения инноваций.

 

Успешная реализация таких проектов во многом определяется как техническими, так и финансовыми параметрами и, в частности, зависит от суммы и способа их финансирования. В связи с этим развитие партнерских отношений между государствами и частными компаниями в области инноваций имеет особое значение. Участие частного капитала в этой области, безусловно, создает дополнительные возможности для реализации инновационных проектов и способствует формированию национальной инфраструктуры, способствующей развитию инноваций. В то же время инновационные предприятия традиционно являются одним из наиболее рискованных видов деятельности, зачастую препятствующих привлечению инвестиций. Потенциальных инвесторов останавливает большая неопределенность параметров проекта с инновационными элементами. Высокая вероятность провала таких проектов подразумевает, что вложенные в них бюджетные средства могут быть потрачены впустую или потрачены на первоначально запланированную прибыль. Влияет на пол. Поэтому одним из ключевых компонентов анализа инвестиционных проектов является оценка рисков при принятии решений по вопросам, связанным с реализацией инновационных проектов.

Основная цель анализа рисков проекта заключается в предоставлении информации, которая может принимать деловые решения о проекте, например, о возможности реализации проекта и его финансировании. Данные, необходимые для этого, получены в ходе исследований, связанных с выявлением и оценкой факторов риска, влияющих на проект. Определить возможные механизмы управления рисками. В этом случае применяются разные методы и инструменты, а сложность и точность оценки риска различаются.

Все методы анализа рисков традиционно делятся на количественные и качественные. Многие исследователи определили количественные методы в качестве приоритета для решения проблем риска. Тем не менее, это кажется незаконным. Во-первых, различие между методами, основанными на «количественно-качественном», является совершенно произвольным, а во-вторых, использование «качественных» методов более эффективно, чем «количественное». Если вы пытаетесь установить четкую грань между различными группами методов, подход, который предполагает разделение неформальных и формализованных аналитических методов, вероятно, будет более эффективным. Соответственно, формальные методы основаны на строгих и устоявшихся аналитических зависимостях. Такие методы включают, например, дисконтирование, анализ чувствительности, методы сценариев и методы Монте-Карло. Напротив, неформальные методы по существу представляют собой некоторое объяснение аналитической процедуры на логическом уровне. К ним относятся методы экспертной оценки, построение системы показателей, деревья решений и SWOT-анализ. На самом деле, примечательно, что все чаще используются комбинации как разных методов, так и их отдельных элементов. Это, в принципе, затрудняет разграничение методов по критериям.

Выбор конкретного метода для анализа рисков проекта зависит от многих параметров, включая глубину требуемого анализа, сроки, период прогноза, соответствующий опыт и знания экспертов, программное обеспечение и информацию о проекте. В большинстве случаев разные методы используются на разных этапах анализа. Поэтому при создании технико-экономического обоснования (или бизнес-плана проекта) использование довольно простых и стандартных методов анализа инвестиций может уменьшить влияние факторов неопределенности. Проверьте целостность информации. Предварительные расчеты, включая специальные методы: анализ чувствительности, анализ точек безубыточности.

Национальная теория и практика инвестиционного дизайна имеет ряд методологических разработок, направленных на выбор и применение методов анализа рисков проекта. Среди них работы русских ученых и исследователей, таких как И.Т. Балабанов О.С. Белокрылова, М.В. Грачева, Г.Б.Клейнер, Н.Н.Малашихина, В.Л.Тамбовцев. Однако эти работы не в полной мере отражают проблемы и детали инновационного проекта. Очевидно, что существует необходимость в создании комплексного подхода к оценке эффективности инновационных проектов в целом и решению вопросов, конкретно связанных с анализом их рисков.

Инновационные проекты требуют повышенного внимания к вопросам риска и детального изучения влияния соответствующих факторов на проект. Поэтому при оценке рисков инновационного проекта может оказаться целесообразным использовать комбинированный метод, который объединяет элементы различных подходов к анализу рисков.

В этом случае выбор метода анализа риска должен зависеть от степени влияния неопределенности на проект. Это во многом связано со степенью «подготовки» и характером инновационного продукта. По этим характеристикам инновационные проекты можно разделить на отдельные группы риска.

Каждая группа проекта может использовать свой собственный метод оценки риска. Например, для инновационного проекта с незавершенной стадией исследования, где очень высокий процент информации с высокой степенью неопределенности, использование сложных вычислительных моделей не имеет смысла. Использование стандартных методов, таких как корректировка учетной ставки, достаточно. Для определения корректировки скидки рекомендуется использовать индикатор, рассчитанный экспертом, например, на основе метода Delphi. Тем не менее, критерии корректировки риска, рекомендованные в нормативной документации, также могут применяться. В то же время риски, связанные с проведением исследований и НИОКР, являются самыми высокими и должны быть максимально проанализированы и сведены к минимуму при разработке инновационных предложений. В этом случае отсутствие сложных расчетов «компенсируется», поскольку требуется точный и подробный анализ состояния и возможностей НИОКР. Кроме того, основной целью данного исследования должен стать вопрос о возможности получения положительных результатов НИОКР и его внедрении в производство.

Если инновационный проект направлен на вывод продукта на этапы, предшествующие соревнованию и соревнованию, его характеристики могут быть рассчитаны с высокой степенью достоверности, и в этом случае необходимо использовать более сложные инструменты для оценки риска. Это: метод сценариев, моделирование, дерево решений, стохастический метод, метод критических значений, SWOT-анализ.

В то же время существуют методы, которые можно очень эффективно использовать для оценки риска, независимо от типа инновационного проекта. Одним из таких методов является классификация рисков. Это позволяет выявлять и анализировать риски даже при подготовке к предварительному технико-экономическому обоснованию. Классификация рисков является «одним из этапов анализа рисков» и «состоит в распределении рисков по группам на основе критериев классификации». Дифференцирование определенной группы рисков на основе выбранных характеристик позволяет прогнозировать возникновение рискованных событий и разрабатывать стратегии управления рисками.

В практике инвестиционного проектирования нет единого классификатора риска. Соответствующая научно-методическая литература имеет различные категории рисков и способы их оценки. Это в основном связано со следующими причинами:

Разнообразные проявления фактического риска и комплексного характера риска.

Существует ряд критериев, позволяющих организовать риски различными способами (критериями организации рисков являются их происхождение, характер последствий, продолжительность воздействия, способность управлять, предсказуемость Степень ответственности, размер ответственности и т. д.);

Различия в определенных задачах в области принятия решений экономического агента.

Отсутствие единого установленного термина для управления рисками (в настоящее время термины управления рисками допускают различные толкования как концепции, так и типа риска).

При построении классификатора риска для инновационного проекта, в дополнение к ограничениям, принятым теорией анализа риска, включая условия для независимого воздействия конкретного риска на проект, необходимо учитывать следующее.

Риски варьируются не только в зависимости от проекта, но и на разных этапах одного и того же проекта (риск инновационного проекта во многом зависит от степени «подготовки» и характера инновационного продукта).

Виртуально каждый проект имеет свои риски и может со временем меняться.

Инновационные проекты по своей сути уникальны из-за присутствия новых параметров и большой неопределенности многих параметров.

В то же время вы можете определить общие зоны риска для всех инновационных проектов. Например, эксперты выявляют многие факторы риска, связанные с типичными недостатками отечественных НИОКР и их исполнителями. Например, неполные и неполные описания передовых разработок, расхождения в ценах и качестве, неэффективная работа разработчиков, отсутствие внимания к юридическим вопросам и необязательность. Обязательства приняты.

Разумеется, классификация рисков инновационного проекта должна включать в себя, помимо конкретных инновационных рисков, риски, характерные для других инвестиционных проектов: внешнеэкономические риски, социально неблагоприятные социально-политические В целом, такие как риски изменения, колебания рыночных условий, цен, обменных курсов и т. д., Классификаторы должны представлять не только конкретный «список» рисков, но скорее влиять на проект и отражать индивидуальные характеристики проекта. Должна включать возможность подробного объяснения факторов, которые изменяют предлагаемую систему риска. Классификаторы риска должны облегчить работу исследователей и обеспечить подход к анализу этой проблемы без ограничений методов и решений. Обратите внимание, что в формальном подходе, обычно используемом для построения классификаторов рисков, риски делятся в основном только по объектам риска, поэтому различные степени агрегационного риска считаются эквивалентными. Построение «дерева риска» более разумно. Это помогает избежать показанных недостатков.

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов выявили следующие ключевые зоны риска: Риск неопределенности участников проекта, риск непредвиденного финансирования, предусмотренного проектом. Такой подход к дифференциации рисков может быть использован в качестве основы для построения инновационных классификаторов проектов. В этом случае система риска выглядит следующим образом:

В предлагаемой классификации рисков каждый компонент может быть дополнен или даже иметь свой собственный компонент. Например, инновационные риски можно разделить на научные, технические, технические, коммерческие и юридические риски.

Научно-технические риски проекта связаны, прежде всего, с потенциалом разработчика НИОКР и могут в конечном итоге привести к отрицательным результатам исследования или срокам завершения исследования.

Технические риски проекта включают такие риски, как нехватка технологий, увеличение стоимости разработки, несовместимость оборудования или невозможность представить результаты или преждевременное внедрение.

Проблемы с получением патентов и подтверждением результатов обычно определяются правовыми рисками проекта. Для инновационных проектов этот тип риска очень важен, потому что эффективность реализации этих проектов напрямую зависит от решения проблем, связанных с интеллектуальной собственностью. Следовательно, в случае неправильного выбора правовой защиты интеллектуальной собственности, недостаточной патентной защиты или признания недействительными патентных прав, основанных на реализации проекта, возникает риск значительной или полной потери прибыли из-за его реализации. Есть Такая же ситуация возникает, когда вы получаете непатентуемые результаты. Это может быть связано как с преждевременным патентованием, так и с аналогичными разработками, уже запатентованными. В результате, чтобы продолжить запланированную деятельность по проекту, необходимо искать возможность юридической имитации или заключения лицензионного соглашения, что требует значительного выделения ресурсов.

Детали анализа риска для конкретного проекта на основе классификатора должны точно определить потенциальные возможности возникновения событий риска, характерных для этого конкретного проекта, и определить уровни подверженности и возможные взаимосвязи между уровнями риска. Чтобы достичь необходимой глубины анализа, вы должны сначала обратить внимание на диапазон рассматриваемых рисков. Использование классификатора помогает избежать типичных ошибок, когда исследование ограничивается анализом факторов, которые имеют отношение только к финансовому риску проекта.

Оценка риска на основе классификаторов может быть как качественной, так и количественной. В частности, вы можете выполнить количественный анализ рисков с использованием экспертных и / или точечных методов оценки. В этом случае каждому риску на последнем более низком уровне назначается определенное значение или значение интервала (баллы или процент), связанные с воздействием конкретного фактора риска на проект. Если вам необходимо получить конкретное среднее значение «риска» проекта, значение каждого из следующих уровней риска можно рассчитать с помощью простой или взвешенной суммы полученных оценок более низкого уровня. При условии оценки опытными экспертами результаты такого анализа обеспечивают основу для информации для принятия решений о финансировании или осуществимости определенных инновационных проектов с достаточной надежностью.

При проведении анализа рисков инновационного проекта, прежде всего, необходимо начинать с конкретных задач, поставленных перед исследователями, и объема доступной информации. Следует учитывать, что использование сложных методов не всегда оправдано, так как они предпочитают количественные методы качественным. Важно понимать, что оценка риска не является самоцелью, а помогает принимать управленческие решения. Полный анализ риска не может быть ограничен оценкой степени риска проекта, он всегда должен включать разработку возможных механизмов управления рисками и оценку стоимости предложения для минимизации риска.

Неадекватные исследовательские ошибки и примеры в области риска во многом связаны с уровнем профессиональной подготовки, а также с отсутствием соответствующих современных методологических стандартов, рекомендованных в нормативных документах. Примеры разработки банковских стандартов наглядно демонстрируют ценность и необходимость такого подхода в инвестиционном дизайне, а также в областях, связанных с оценкой эффективности инновационных проектов. В руководящих принципах, принятых для оценки эффективности инвестиционного проекта, учитывается вопрос оценки влияния неопределенности на проект только в общих чертах, поэтому без необходимости рассмотрения деталей проекта, Детальный анализ рисков проекта затруднен. В то же время, разработка конкретных требований к анализу рисков и их изменение в нормативно-правовой базе в значительной степени поможет решить проблемы качества текущих исследований для оценки эффективности инновационных проектов. Это особенно важно при рассмотрении проектов финансирования, в которых участвует государство.

Одним из руководящих принципов в области оценки рисков проекта может быть классификатор, который может охватывать все области риска, присущие инновационным проектам, но в то же время выбирать конкретный набор рисков проекта или методов анализа. Это не ограничивает профессионалов. В целом, методологическая основа анализа рисков для инновационных проектов должна учитывать соответствующие детали, обеспечивать необходимую глубину исследования и придерживаться принятых современных требований и подходов.

В курсовой работе рассмотрены теоретические вопросы, связанные с одной из важнейших категорий управления: инновационная деятельность и потенциальные риски в этой деятельности.

В рыночной экономике ценность инноваций огромна.

Эта деятельность имеет более высокий риск, чем другие виды деятельности. Практически нет гарантии успешного результата. Однако в крупных организациях этот риск намного меньше, потому что он пересекается с размером обычной бизнес-деятельности (потому что он функционирует и, в большинстве случаев, диверсифицирован). В отличие от крупных организаций, небольшие организации более подвержены риску. Такая ситуация обусловлена ​​зависимостью небольшой организации от изменений во внешней среде в дополнение к возможностям самой инновационной деятельности.

Риск инноваций высок, а инновационные проекты более локализованы. Если таких проектов много и они разбросаны по промышленному плану, риски минимизируются, а шансы на успех высоки. В то же время, преимущества успешной и инновационной реализации проекта настолько велики, что покрывают стоимость всех других неудачных разработок.

Заключение

Поэтому инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем неопределенности в динамике основных факторов, определяющих ее исход. Инновации могут полностью потерпеть неудачу, в отличие от стабильного процесса. Тем не менее все большее число предпринимателей начинают вводить новшества, рассчитывая риски и возможности, создавая узкие места и сокращая возможные негативные отклонения. Эти задачи решаются при создании системы управления рисками.