Общий анализ влияния депозитных операций Центрального Банка

Содержание:

  1. Понятие депозитных операций Центрального Банка
  2. Кредитные организации
  3. Роль депозитных операций в регулировании ликвидности банковской системы
  4. Депозитные операции Банка России: правовые основы
  5. Анализ депозитных операций Банка России
  6. Проблемы управления ликвидностью банков
  7. Активность и ликвидность
  8. Перспективы развития депозитных операций Банка России
  9. Заключение
Предмет: Экономика
Тип работы: Курсовая
Язык: Русский
Дата добавления: 11.01.2019

 

 

 

 

  • Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой выпускной квалификационной работой!
  • Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

 

По этой ссылке вы сможете научиться оформлять курсовую работу по ГОСТу:

 

Оформление курсовой работы по ГОСТ

 

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

Иммиграция в России: позитивные и негативные последствия
Рыночная экономика и система социальной защиты государства
Монополия: особенности и регулирование
Национализация и приватизация: необходимость, методы и противоречия

 

Введение:

Ликвидность является одним из ключевых терминов в банковском бизнесе и очень обширна, точно характеризуя характер финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций, а также их поведение на рынках.

Правила российского банка, регулирующие деятельность банков в области платежеспособности, ликвидности и ключевых рисков, определяют ликвидность как способность банка своевременно оплачивать свои обязательства. Эти расчеты компенсируют разницу между ликвидностью и платежеспособностью и не совсем корректны с экономической точки зрения. Строго говоря, ликвидность актива зависит в большей степени от внешних рыночных условий, чем от характера банковских (корпоративных) обязательств.

Применение определения «банковская ликвидность» к национальной банковской системе показывает, что ликвидность национальной банковской системы можно понимать как единую основу, которая гарантирует своевременное движение ценностей в национальной экономике. В отличие от ликвидности отдельных банков, проблема ликвидности в банковской системе еще не получила широкого распространения в экономической литературе.

Проблема иммунитета банковской системы напрямую связана с вопросами ликвидности государственных банков. В то же время невозможно отличить ликвидность банков страны от ликвидности всех кредитных учреждений этой страны. В рыночных условиях все кредитные учреждения не могут поддерживать достаточный уровень ликвидности. Кроме того, потеря ликвидности одним или несколькими банками не влияет на ликвидность всей банковской системы. Наблюдатели, контролирующие ее состояние, должны своевременно выявлять и предотвращать возникновение цепочки банкротства.

Высокий показатель ликвидности банковской системы страны является положительным финансовым результатом для всего банковского сектора при условии, что вся экономика страны является прибыльной. В то же время платежи за продукты банковской системы (совокупность банковских услуг) служат индикаторами состояния экономики и платежеспособности компании или организации за предоставленные услуги.

Понятие депозитных операций Центрального Банка

В соответствии со статьями 4 и 46 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России занимается привлечением депозитов кредитных организаций для регулирования ликвидности банковской системы. Депозитные операции будут проводиться в соответствии с Правилами банковского обслуживания Российской Федерации № 203-П «Порядок осуществления депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации Центральным банком Российской Федерации» от 5 ноября 2002 г. с изменениями и дополнениями.

В настоящее время Банк России предлагает следующие виды депозитных услуг для кредитных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации, в валюте Российской Федерации: фиксированные процентные ставки и процентные ставки, определенные на аукционной основе / депозитный аукцион.

Депозитные операции с фиксированными процентными ставками осуществляются ежедневно на стандартных условиях (порядок осуществления депозитной операции с кредитной организацией в валюте Российской Федерации Центральным Банком России был изменен Правилами банковской деятельности России № 203- P, определенный в разделе 4.3).

Депозитные аукционы проводятся еженедельно (еженедельно, в соответствии с графиком депозитных аукционов) на условиях, установленных Российским банком. Депозитные аукционы проводятся по «американскому» методу, но кредитные учреждения могут подавать на аукцион как конкурентные, так и неконкурентные заявки (также можно провести депозитный аукцион по методу «Нидерланды»). Наибольшая доля неконкурентных заявок одной кредитной организации в настоящее время установлена ​​Банком России на уровне 50%.

Кредитные организации

Заявка на участие Банка России в депозитных операциях от Российского Банка до Российского Банка:

  1. Путем передачи договора-заявления в территориальное отделение Банка России (в установленном порядке).
  2. Переговоры с использованием торговой системы Reuters.
  3. Подав заявку в электронную торговую систему ММВБ.
Кредитная организация контрагента Российского банка имеет собственный выбор способа подачи заявки на участие в депозитном бизнесе Российского банка.

 

Заключение депозитных операций с использованием Торговой системы Reuters и ММВБ ЕТС является утвержденным подразделением Банка России - Департамента комплексной экономики Банка России в Москве (контакт: 771-44-26, 771-74-61 771).

Депозитариями контрагентов Российского банка являются банки, расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитные и кредитные операции.

Общий анализ влияния депозитных операций Центрального Банка

Требования кредитного агентства - российский банковский контрагент.

На дату депозитной операции Банка России кредитная организация должна соответствовать следующим критериям:

  1. Присвоен одной или двум классификационным группам в соответствии с нормативными актами Российского банка (для небанковских кредитных организаций, с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением Российского банка № 766-У от 31 марта 2000 г., в соответствии с Постановлением Банка России 30 апреля 2008 года, выпуск 2005-У).
  2. Соответствовать требованиям Российского банка к обязательным резервам (недоплата обязательных резервов, невыплаченные штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов и расчеты нормативов обязательных резервов не представлены).
  3. Нет финансовых обязательств перед Банком России.

Кредитная организация должна иметь договор корреспондентского счета (субсчета) с территориальным отделением Банка России по месту нахождения корреспондентского счета / Дополнительный договор (субсчета) договора корреспондентского счета / Российский банк. Сумма штрафа за снятие средств с корреспондентского счета (субсчета) без распоряжения владельца кредитной организации счета, порядок, по которому кредитная организация по умолчанию (по умолчанию) кредитной организацией.

Роль депозитных операций в регулировании ликвидности банковской системы

Даже когда экономика стабильна, всегда существует риск неблагоприятных событий, которые могут спровоцировать финансовый кризис. Например, если у банка есть финансовые проблемы, население (или вкладчик) подозревает, что у всей банковской системы есть финансовые проблемы. Такие ожидания вкладчиков могут заставить население снимать депозиты с банковских счетов, что в конечном итоге может привести к финансовому краху всей банковской системы.

Кроме того, кризис в банковской системе и уменьшение объема обращения приводит к экономическому кризису. Поэтому предотвращение такого типа финансового кризиса является одной из основных задач в современной деловой среде.

Причины финансового кризиса не менялись десятилетиями. К ним относятся:

  • Ошибки руководства банка,
  • Неожиданные взлеты спроса на деньги и другие ликвидные активы.
  • Мошенничество с субъектами (то есть действия одной из сторон сделки, очевидно, связанные с несоблюдением ранее согласованных условий).

Основным фактором, лежащим в основе возникновения такого финансового кризиса, является дисбаланс между банковскими активами и обязательствами с точки зрения размера и сроков.

Тем не менее, успешные банки и успешные банковские системы разработали специальные правила для баланса активов и пассивов. Например, банки создают и поддерживают резервы на определенном уровне в зависимости от типов ресурсов, которыми они управляют, и в зависимости от условий, при которых эти ресурсы принимаются банком. Кроме того, банки тщательно диверсифицируют свои портфели с учетом различных факторов, таких как сроки, надежность, прибыльность, типы контрагентов, страны и так далее. Увеличьте свою ресурсную базу, чтобы получить дополнительные преимущества.

Тем не менее, в таких ситуациях существует возможность провести тонкую грань между осторожностью и стабильностью и высокой доходностью, что может привести к финансовому кризису. Но даже доверенные банки и банковские системы могут столкнуться с проблемами ликвидности, вызванными внешними факторами. И, во многих случаях, проблема не в текущей ситуации, а в появлении информации о готовящемся кризисе.

Тем не менее, решение этой проблемы также было найдено - присутствие центрального банка, действующего в качестве «последнего кредитора». Во время кризиса ликвидности необходимо поддерживать финансовую стабильность всей системы (а не независимого органа). Есть несколько причин для этого действия центрального банка.

Совершенно очевидно, что поддержка каждого банка может в отдельности спровоцировать появление недобросовестных контрагентов (иными словами, если окажется, что центральный банк не допустит банкротства банка при финансовых затруднениях, банк будет риск совершения сделок с высокой степенью риска с целью получения прибыли).

 

Таким образом, очевидно, что центральный банк должен действовать в качестве «последнего кредитора» в той степени, которая необходима и достаточна для поддержания стабильности всей банковской системы.

Следует подчеркнуть, что центральный банк, который регулирует финансовую сферу, оказывает влияние на экономическое развитие всей нации. Поэтому, чтобы сохранить стабильность банковской системы, центральные банки не только компенсируют нехватку ликвидности, но и регулируют ситуацию на финансовых рынках за счет сокращения избыточного капитала.

Центральный банк России, корпорация, которая совместно осуществляет следующие банковские операции:

  • Привлечение корпоративных и личных средств с депозитами (депозитами).
  • Сбор средств самостоятельно за свой счет, с точки зрения погашения, оплаты, срочности.
  • Открытие и ведение корпоративных и личных банковских счетов.

Банки могут также выполнять другие банковские операции по закону.

Третье - небанковское финансовое учреждение, которое может выполнять определенные банковские операции, за исключением сочетаний вышеуказанных банковских операций.

Основной целью многоуровневой банковской системы является накопление свободных денежных средств для населения, индивидуальных предпринимателей, корпораций и последующее перераспределение этих средств по направлениям деятельности.

Это перераспределение дает банку промежуточный доход, который представляет собой разницу между стоимостью привлечения средств и стоимостью размещения этих средств. В процессе перераспределения средств они перемещаются с одного счета на другой и из одного банка в другой.

В результате таких движений денег у банков возникают взаимные требования/обязанности, выполнение которых напрямую зависит от способности конкретного банка погасить долг в любое время (т. е. от уровня ликвидности банка).

Таким образом, ликвидность всей банковской системы зависит от ликвидности каждого банка в отдельности. Чтобы поддерживать стабильность банковской системы, центральные банки приняли ряд мер, включая различные административные и надзорные меры, которые по своей природе являются систематическими и долгосрочными. Цели и задачи банковского надзора определяются необходимостью обеспечения безопасного и стабильного функционирования банка и, следовательно, всей банковской системы.

Результаты связаны с улучшением пруденциальных требований и надзорных процедур, а также с повышением уровня всех компонентов надзорного процесса (лицензирование, дистанционный мониторинг, инспекция, измерение воздействия, анализ системных банковских рисков). Однако, как уже упоминалось, могут возникнуть внезапные ситуации, которые в конечном итоге приведут к кризису в банковской системе. Чтобы избежать этого, центральный банк, как и любой другой центральный банк, выполняет операции по регулированию текущей ликвидности банковской системы.

Целью регулирования текущей ликвидности банковской системы является обеспечение своевременного выполнения своих обязательств, включая перераспределение средств между банками через финансовые рынки.

Функции, регулирующие текущую ликвидность банковской системы, включают в себя:

  • Содействие непрерывности расчетов на основе поддержания необходимого уровня ликвидности в банковской системе.
  • Сглаживает волатильность финансового рынка, предотвращает кризисы, вызванные краткосрочными факторами, повышает предсказуемость динамики процентных ставок на финансовом рынке и снижает риск изменения процентных ставок в банках.
  • Формирование экономических ожиданий участников рынка в соответствии с целями денежно-кредитной политики.
  • Содействие развитию различных сегментов финансового рынка.

Все операции по регулированию текущей ликвидности банковской системы осуществляются на платной основе.

Кроме того, процентная ставка по таким операциям могла бы обеспечить стабильность курса рубля, стимулировать привлечение свободных ресурсов для граждан и корпораций, создать условия для эффективного кредитования корпораций и сократить объем спекулятивных операций.

Операции по регулированию ликвидности можно разделить на изъятие ликвидности и поддержание ликвидности (рефинансирование).

Операции по поддержанию текущей ликвидности банковской системы выполняются в течение короткого периода (до 30 дней), а операции по снятию более длительных периодов ликвидности (до 180 дней).

Эти действия не требуют, чтобы центральный банк вмешивался в краткосрочное и долгосрочное планирование и регулирование ликвидности банков, но предназначены для исправления структурного дисбаланса в банковских балансах, вызванного долгосрочными проблемами.

Поэтому операции, которые корректируют ликвидность банковской системы, можно сгруппировать более подробно следующим образом:

  • Работа с всегда доступными инструментами.
  • Операции на открытом рынке (аукционы, двусторонние и структурные/тонкие настройки).
  • Продукты, которые всегда доступны, отличаются от других тем, что банки могут использовать их по первому запросу в любое время в течение торгового дня без согласия центрального банка. К ним относятся:
  • Расчетный кредит на 1 день (кредит овернайт).
  • Отменять транзакции.
  • Депозит по фиксированной процентной ставке.

Первые две меры используются для поддержания ликвидности, а третья используется для снятия средств. Процентные ставки по этим инструментам формируют волатильность процентных ставок на межбанковском рынке и, по сути, оштрафованы.

Таким образом, процентные ставки по кредитам овернайт значительно ниже, чем процентные ставки по аналогичным инструментам на межбанковском рынке и по депозитам с фиксированной ставкой.

Кредиты на ночь выдаются на один день (фактически два рабочих дня).

Исключение составляют случаи, когда выходные или праздничные дни приходятся на период получения кредита. Если кредит на следующий день погашается в день получения (в течение одного рабочего дня), проценты за использование этих денег не начисляются (т.е. банк может использовать эти ресурсы бесплатно). Существуют строгие ограничения на то, сколько денег банк может использовать в качестве кредита на одну ночь.

Каждый квартал устанавливается отдельный лимит задолженности для каждого банка. В рамках этого лимита банк оставляет за собой право использовать всю сумму немедленно или, если необходимо, частично в зависимости от текущей ситуации.

Если банк полностью выбирает лимит, новый кредит овернайт не может быть использован до тех пор, пока старый кредит не будет погашен.

В то же время такая система позволяет банкам использовать этот инструмент поддержания ликвидности несколько раз в день, разделять его, погашать старые долги и снова полагаться на него при необходимости.

Основную долю составили кредиты овернайт, которые были погашены на дату выдачи.

Исключение составляют февраль и март 2007 года. Это связано с текущей ситуацией на финансовых рынках. С апреля 2007 года объем кредитования в течение ночи значительно сократился. Это было связано, с одной стороны, с высокими процентными ставками по этой операции, а с другой - с повышением общего уровня ликвидности банковской системы.

Центральные банки практикуют выводы по сделкам своп как всегда доступный инструмент.

Особенностью этого инструмента является то, что он используется только для целей рефинансирования. Таким образом, сделка своп означает, что центральный банк покупает иностранную валюту у банка «Лувр» (прямая сделка) и обязан продавать иностранную валюту за рубли в срок, указанный торговыми сторонами (обратная сделка).

Вторая валюта сделки - доллары США или евро. Центральный банк всегда выполняет транзакцию своп со сроком исполнения обратной транзакции на следующий рабочий день, следующий за прямой транзакцией.

При заключении такой сделки прямой обменный курс равен официальному курсу рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на момент совершения операции.

Коэффициент обратной транзакции - это расчетная сумма, определяемая на основе процентной ставки, установленной центральным банком для использования средств как в рублях, так и в иностранной валюте. Для банков существуют конкретные лимиты задолженности, при которых эти сделки могут быть заключены. Досрочное выполнение сделки своп не допускается.

Депозиты с фиксированной ставкой используются для устранения избыточной ликвидности.

Хотя центральный банк не ограничивает эти операции, существует ограничение на минимальную сумму, которую банк может внести по определенной ставке, и условие, что сумма вклада мультиплексируется в миллион. Есть также. До недавнего времени депозиты с фиксированными процентными ставками принимались на 2-7 дней (трехдневные депозиты не принимались), а процентные ставки дифференцировались в зависимости от срока вклада. Сегодня вклады принимаются на срок от одного до пяти дней по единой ставке, равной 3%. Аукционный бизнес является основным бизнесом и используется центральными банками для регулирования ликвидности банковской системы.

Кроме того, целью этих мероприятий является регулирование ликвидности банковской системы в более долгосрочной перспективе. Для операций по поддержке ликвидности торговый период составляет 1-30 дней, для операций по снятию ликвидности - 1-180 дней.

Процентные ставки по этим инструментам, как правило, более выгодны для банков по сравнению с процентными ставками по финансовым инструментам, которые всегда доступны. В то же время, аукционные ставки регулируются центральными банками, операции рефинансирования являются более дорогим средством регулирования ликвидности банков, чем операции в иностранной валюте, а операции изъятия ликвидности являются более привлекательными инвестиционными инструментами, чем операции в иностранной валюте.

Аукционные операции включают в себя:

  • Покупка и продажа государственных ценных бумаг и ценных бумаг центрального банка по соглашениям РЕПО.
  • Выпуск краткосрочных облигаций центрального банка.
  • Оплата аукциона.
  • Ломбардный аукцион.

Будет проведен аукцион по процентной ставке или по объявленной процентной ставке (объемный аукцион).

Во время аукциона процентных ставок банковские заявки ранжируются по значению процентной ставки, указанной на них. При проведении такого аукциона определяется ставка отсечения (самая низкая процентная ставка, по которой банк может предпринять действия на основе результатов аукциона), а заказы ранжируются в соответствии с суммой, указанной в заявке.

Если общая сумма заявок, выполненных по результатам аукциона, превысит сумму средств, запланированных для предоставления (снятия), это будет основанием для пропорционального сокращения средств, предоставленных (снятых) для каждой заявки.

При необходимости этот метод удовлетворения заявки используется для любого метода проведения аукциона.

Банки могут подавать на аукцион так называемые конкурентные и неконкурентные заявки. Конкурсные торги указывают на процентную ставку, по которой банк хочет завершить сделку. Неконкурентные торги означают согласие банка торговаться по средневзвешенной процентной ставке, рассчитанной на основе ставок, указанных в конкурентных торгах. Если не представляется возможным выполнить все заявки, которые удовлетворены результатами аукциона, сначала проводятся конкурентные торги.

Заключение сделки по результатам аукциона будет выполнено в более выгодные для банка сроки. Такой подход помогает сгладить колебания процентных ставок на межбанковском рынке. Ставки рефинансирования, установленные центральным банком на основе экономической целесообразности, используются в качестве ценовых ориентиров для этих предприятий. Эта ставка является максимальной стоимостью средств сбора ликвидности и минимальной стоимостью средств обеспечения ликвидности на аукционе.

Центральный банк регулярно проводит депозитные и ломбардные аукционы, а также аукционы по выпуску собственной краткосрочной задолженности и дополнительной эмиссии. Кроме того, аукционы могут проводиться в один и тот же день как для извлечения, так и для распределения ликвидности.

С августа 2006 года по январь 2007 года банки четко определяли приоритеты кредитных аукционов. Это было связано с недостатком банковской ликвидности и отсутствием свободных финансовых и рыночных ресурсов. Ситуация резко изменилась с апреля 2007 года, о чем свидетельствует превосходство заключенных на аукционах сделок, направленных на восстановление избыточной ликвидности. Кроме того, с апреля 2007 года центральные банки начали использовать такие инструменты для изъятия избыточной ликвидности, как депозитные аукционы.

Торговля на этих аукционах наиболее привлекательна для банков. Это, во-первых, связано с достаточно высокой доходностью по этим операциям, а во-вторых, с краткосрочными условиями размещения средств на депозитах. Двусторонние операции на открытом рынке включают ломбардные кредиты и свопы с фиксированной ставкой.

Двусторонние операции сосредоточены на ограниченной поддержке ликвидности под прямым контролем центрального банка в случае неожиданного оттока ликвидности или временных проблем с ликвидностью отдельных банков.

Эти операции выполняются для каждой отдельной банковской заявки на срок от 1 до 14 дней. Их характеристика заключается в том, что объем и условия рефинансирования в центральном банке и тип используемых финансовых инструментов необходимо скорректировать. Кроме того, если процентная ставка по ломбардному кредиту является фиксированной, для операций SWAP процентная ставка, рассчитанная как в рублях, так и в иностранной валюте, может варьироваться в зависимости от продолжительности транзакции.

Единая ставка, установленная для двусторонних операций, является штрафом и не может быть ниже ставки поддержки ликвидности, доступной в любое время. Никаких ограничений на двусторонние операции не установлено.

Однако, если сумма заявок на рефинансирование со стороны банка посредством двусторонних операций превышает сумму рефинансирования, которую центральный банк готов предоставить в течение дня.

При распределении дневного лимита будут использоваться следующие факторы:

  • Будет рассмотрено (в порядке убывания приоритета).
  • Хронология приема заявок центральным банком (заявки, полученные ранее, имеют приоритет, рассматриваются только заявки, полученные в течение дня).
  • Важность банков для обеспечения непрерывности расчетов по всей банковской системе и урегулирования неплатежей в платежных системах.
  • Предложить рефинансирование как можно большему количеству банков.
  • Отношения с банками при сохранении ликвидности в прошлом (своевременность и полнота исполнения обязательств с центральным банком, отказ от заключения заявленных операций, рекомендации центрального банка по увеличению текущей ликвидности банка. Внедрение, активная структура бизнеса, деятельность на валютных рынках, которые регулируют собственную ликвидность).

Тот факт, что центральный банк подает заявку на рефинансирование посредством двусторонних операций, свидетельствует о проблеме ликвидности банка, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Систематическая привлекательность рефинансирования для центрального банка и высокий уровень долга по долгосрочным продуктам поддержки ликвидности привели к неспособности банков эффективно управлять своими структурами баланса, банкам производить переориентацию, Тщательное исследование со стороны центрального банка банков, которое интерпретируется как необходимость координации операций, а также имеет больше причин. Бизнес по реструктуризации включает в себя продажу государственных ценных бумаг и ценных бумаг центрального банка «до погашения».

Работа по реструктуризации инициируется центральным банком и проводится с целью однократного изъятия или однократного введения избыточной ликвидности для корректировки объема денежной массы с учетом целей денежно-кредитной политики.

В принципе, такие сделки для государственных облигаций. Кроме того, центральные банки могут выступать в качестве торговых участников только на вторичных рынках ценных бумаг. Приобретение государственных ценных бумаг с досрочным погашением во время первичного размещения не допускается.

Ставки реструктуризации соответствуют уровню аукционных ставок открытого рынка и учитывают текущую ситуацию на финансовых рынках. Еще одним инструментом регулирования ликвидности банковской системы можно считать обязательное резервное требование.

Особенностью этого инструмента является то, что его использование не связано с торговлей на финансовых рынках. Регулирование ликвидности банковской системы с использованием этого инструмента осуществляется через механизм регулирования резервных резервов. Для удовлетворения требований к резервам банки создают резервы. Это часть средств, привлеченных банком, рассчитанная на основе установленных критериев вычета. Обязательный резерв включает в себя так называемую фиксированную часть потребности и среднюю часть потребности. Фиксированная часть обязательного резервирования - это сумма, которую банк должен хранить на счете для учета резерва в конце каждого рабочего дня в течение периода выполнения обязательного резервирования. Средняя часть обязательных резервов отражается на корреспондентском счете банка, открытого в центральном банке.

В конце каждого календарного дня периода выполнения требований готовности банк должен на таком уровне, чтобы средняя арифметическая величина, рассчитанная за весь период выполнения требований резерва, не падала ниже расчетного среднего значения требований готовности, корреспондент центрального банка В течение этого периода вы должны предоставить баланс счета. Центральный банк устанавливает обязательный резервный коэффициент средств как в рублях, так и в иностранной валюте, исходя из источника средств (корпоративные или личные средства).

Увеличивая резервные требования, центральные банки могут изъять избыточную ликвидность в банковской системе, а путем понижения стандарта увеличить ее предложение. Кроме того, устанавливается фиксированное и среднее соотношение резервных требований. В настоящее время фиксированная часть составляет 70% от общего объема обязательных резервов.

В результате 30% является средней частью обязательных резервов и могут использоваться банками в качестве источника для поддержания текущей ликвидности. Поэтому эффективное регулирование текущей ликвидности банковской системы, как правило, является необходимым условием поддержания экономической стабильности. Кроме того, регулирование ликвидности подразумевает как обеспечение недостаточной ликвидности, так и изъятие этого избытка.

Отсутствие ликвидности обеспечивается центральным банком, действующим в качестве «последнего кредитора». Основной целью этой функции является поддержание стабильности всей банковской системы, а поддержание ликвидности отдельных банков на определенном уровне является лишь средством достижения основной цели.

В настоящее время центральные банки имеют широкий спектр инструментов для устранения избыточной ликвидности. Использование таких инструментов требует достижения долгосрочных целей, которые влияют на банковскую систему и экономику в целом, таких как стабильность обменного курса, поддержание определенного уровня процентных ставок и обеспечение стабильности и предсказуемости финансового рынка.

Депозитные операции Банка России: правовые основы

Банк России согласился соблюдать статьи 4 и 46 Федерального закона от 86.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» («Собрание Закона Российской Федерации», 2002 г., выпуск 28, ст. 2790). Мы осуществляем депозитный бизнес. Целью бизнеса является регулирование ликвидности банковской системы (снятие избыточной ликвидности) путем привлечения денег от кредитных организаций с депозитами.

Банк России предлагает следующие виды депозитного бизнеса:

  • Оплата аукциона.
  • Депозитный бизнес с фиксированными процентными ставками.
  • Операции Reuters с фиксированными процентными ставками по фиксированным процентным ставкам и на стандартных условиях по процентным ставкам, определенным на аукционной основе, совершенные с использованием торговой системы Reuters с кредитной организацией, заключившей генеральный договор на управление депозитами с Российским банком. Валюта РФ использует систему.
  • Депозитные операции на основе индивидуальных договоров, определяющих условия депозита.

Участниками депозитного бизнеса являются, с одной стороны, Центральный банк Российской Федерации (его уполномоченное учреждение / подразделение) и, с другой стороны, кредитные учреждения.

В случае депозитных аукционов и депозитных операций по фиксированной процентной ставке сбор заявок кредитных организаций на участие в соответствующей депозитной операции и открытие счетов по депозитам кредитных организаций осуществляется в региональных филиалах Банка России.

Выполнение депозитных операций с использованием торговой системы Reuters и открытие счетов для учета депозитов кредитных организаций по этим операциям на основе индивидуальных договоров, определяющих условия вклада, являются центральными для Банка России. В отделении отделения и других отделениях российского банка указаны административные документы банка России.

Банк России оставляет за собой право выбора кредитной организации для осуществления депозитного бизнеса.

 

Кредитная организация, в которой Российский банк осуществляет депозитный бизнес, должна соответствовать следующим критериям на дату депозитного бизнеса и при заключении генерального договора:

  • Классифицируется как финансовая категория I финансово устойчивая кредитная организация (согласно требованиям соответствующих нормативных актов российского банка).
  • соблюдать требования российского банка к обязательным резервам (недооценка обязательных резервов, невыплаченные штрафы за нарушение требований к резервам, необоснованный расчет нормативов обязательных резервов).
  • Не иметь просроченных финансовых обязательств перед Банком России, включая кредиты и проценты от Банка России.

Кредитные организации, в которых Российский банк заключает генеральные договоры или имеют право участвовать в депозитных аукционах по депозитным операциям с фиксированной ставкой, должны заключать дополнительные договоры с Российским банком для договоров с банком-корреспондентом. (Корреспондент)) Субсчета кредитной организации, связанные с предоставлением российскому банку права на восстановление субсчетов корреспондентского счета (суб) кредитной организации без распоряжения кредитной организации - сбор инкассо в порядке, установленном законом. LTSA требует выплатить штрафы (ненадлежащее исполнение) обязательств кредитной организации по депозитным операциям на основании распоряжения.

Банк России не размещал депозиты в кредитных организациях, находящихся под контролем государственного предприятия «Институты реструктуризации кредитных организаций», с момента передачи кредитной организации в агентство.

Дата и способ проведения депозитного аукциона и депозитных операций с фиксированной процентной ставкой устанавливаются Банком России.

Депозитные аукционы и депозитные операции по фиксированным процентным ставкам осуществляются по двусторонним договорам-заявкам на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, размещение депозитов по фиксированным процентным ставкам в Центральном банке Российской Федерации соответственно, В российском банке, в том числе, основные условия для помещения денег кредитной организации в депозитный депозит. Кредитная организация была уполномочена обмениваться договорными заявками на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации для размещения в Центральном банке Российской Федерации для участия в депозитных аукционах и операциях с фиксированными депозитами. Заключить договор с уполномоченным органом Банка России на использование аналога собственноручной подписи лица Федерации в депозитах по фиксированной ставке по стандартной форме.

Соглашение по заявке должно быть подписано кредитной организацией уполномоченным кредитной организации, соответствующей образцу подписи, указанному на карточке подписи в уполномоченном органе российского банка подписывающим лицом в уполномоченном органе российского банка.

Проценты по депозиту, привлеченному в Банк России (депонированному в Банке России), рассчитываются по простой процентной формуле, начиная со дня, следующего за днем, когда Банк России фактически привлек депозит (распределение кредитной организацией), количество календарных дней в году (365 дней или 366 дней соответственно) до даты возврата депозита (дата).

В случае каждого вклада, привлеченного в Российский банк, проценты начисляются на остаток средств на депозитном счете, открытом в Российском банке.

При расчете процентов по вкладу дата, в которую кредитное учреждение переводит средства на депозит, не учитывается.

Если период начисления процентов по депозиту, привлеченному в Банк России (расположенный в Банке России), приходится на разные календарные годы (365 дней и 366 дней соответственно), проценты выплачиваются в день, соответствующий 365 календарным годам. Рассчитано. Из расчета 365 календарных дней в году создаются дни, соответствующие 366 календарным годам, из расчета 366 календарных дней в году. Процентные платежи по депозитам, привлеченным в Российский банк (расположенный в Российском банке), осуществляются Российским банком одновременно с погашением суммы вклада кредитными организациями.

Для депозитов, привлеченных в Банк России (расположенный в Банке России), период исчисляется в месяцах, а возврат суммы вклада и уплата процентов по вкладу (т. е. ирок годности вклада) определяются на дату получения (перечисления) на тот же день того же месяца. Кроме того, если датой окончания депозита является месяц, который не имеет соответствующей даты, датой окончания депозита будет последний день текущего месяца. Если срок погашения вклада является выходным, Банк России возместит сумму вклада и выплатит проценты на следующий рабочий день.

По платежному поручению кредитной организации зачтены средства с корреспондентских счетов, открытых в головном расчетно-кассовом центре Банка России, расчетно-кассовом центре Банка России, филиалах, операциях и других расчетах Банка России Средства будут переведены на депозиты, открытые в Банке России, на депозитный счет, открытый в аккредитованном учреждении / подразделении Банка России.

Когда депозитные операции выполняются с использованием торговой системы Reuters, перевод средств на депозиты осуществляется кредитной организацией в регионе, который не находится в Московской области, но имеет филиал в Московской области, то есть в Московской области, в Москве, в отделение расчетной сети российского банка. Он выполняется платежным поручением московского филиала кредитной организации на снятие средств с корреспондентского субсчета, открытого в московском филиале одной кредитной организации, на депозитный счет, открытый в уполномоченном филиале российского банка.

Сумма депозита и начисленные проценты по депозиту в Банке России возвращаются на корреспондентский счет кредитной организации платежной организацией Банка России (депонируются в местной кредитной организации по системе Reuters). Если соответствующий субсчет кредитной организации открыт в московском филиале кредитной организации, осуществляется операция в отделении расчетно-кассовой сети российского банка.

  • Досрочное снятие кредитными организациями средств, депонированных в Российском банке, не допускается.
  • Депозиты, открытые в Российском банке, не подлежат продлению.
  • Вся информация о депозитных операциях в конкретном финансовом учреждении является конфиденциальной.

Депозитный аукцион будет проводиться Банком России в виде процентной заявки по договору кредитной организации для Российского банка об установлении максимальной начальной процентной ставки или без участия в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации.

При принятии решения о депозитном аукционе Банк России опубликует сообщение в «Русском банковском бюллетене»:

  • Как провести аукцион.
  • Список аккредитованных учреждений российского банка в регионе, где кредитная организация проводит аукцион.
  • Дата перевода средств на депозиты, открытые в российском банке.
  • Дата возврата суммы вклада и выплаты процентов кредитной организации.
  • Минимальная сумма, принимаемая российским банком по вкладам (весь рубль).
  • Максимальная начальная процентная ставка по вкладам (годовая).

Соглашения о торгах, принятые кредитной организацией для проведения аукциона, ранжируются начиная с самой низкой по процентной ставке, предоставленной кредитной организацией, до уровня, признанного российскими банками в качестве предельной ставки. В то же время кредитные учреждения имеют право подавать заявки на контракты, которые показывают точные процентные ставки до одной сотой процента. Количество договоров заявок, принятых на депозитный аукцион одной кредитной организации с одинаковой процентной ставкой, ограничено одним договором заявки.

Окончательные решения по ставкам отсечения и / или сумме средств, привлекаемых на депозиты, будут приниматься российским банком после анализа полученного соглашения о предоставлении кредита. Кроме того, ставка отсечения, установленная по результатам аукциона, может не соответствовать максимальной начальной процентной ставке депозита (если максимальная начальная процентная ставка была установлена ​​Банком России).

Истощение установленной суммы средств, привлеченных во вклады, является основанием для пропорционального сокращения кредитных организаций суммы каждой заявки на заключение контракта и показывает процентные ставки в качестве процентных ставок в списке заявок на заключение контракта, утвержденном Российским банком. В то же время договоры заявки кредитных организаций, в которых уменьшенная сумма вклада меньше минимальной суммы вклада, указанной в официальном отчете Банка России, будут исполняться Банком России.

Депозитный аукцион Банка России проводится одним из следующих способов:

  • По «американскому» способу исполнения договора заявки (включенного в список исполненных) по процентной ставке, предоставленной кредитной организацией, не превышающей или не равной ставке отсечения, установленной Российским банком на аукционе.
  • В соответствии с методом «Нидерландов» контракты на подачу заявок (включенные в список удовлетворенности) исполняются по ставкам отсечения, установленным Российским банком по итогам аукциона.

После проведения депозитного аукциона Банк России публикует свои результаты в Бюллетене Банка России.

Когда Банк России проводит депозитную операцию с фиксированной процентной ставкой, кредитная организация, пытающаяся перевести средства на депозит, открытый в Российском банке, подала заявку на заключение договора с уполномоченным органом Российского банка на депозит с фиксированной процентной ставкой в ​​Российском центральном банке. В то же время не существует ограничений по количеству договоров на подачу заявок одной кредитной организации, которым разрешено вносить депозит с фиксированной процентной ставкой.

Если вы решите совершить депозитную операцию с фиксированной процентной ставкой, Банк России отправит сообщение в Бюллетень российского банка:

  • Список уполномоченных органов российских банков в регионах, где кредитные организации вовлечены в депозитный бизнес.
  • Дата перевода средств на депозиты, открытые в российском банке.
  • Дата возврата суммы вклада и выплаты процентов кредитной организации.
  • Минимальный депозит (весь рубль).
  • Исправлена ​​процентная ставка по депозитам (годовая ставка).

Депозиты, сделанные с использованием торговой системы Reuters, осуществляются кредитной организацией, имеющей генеральное соглашение с Банком России в лице Территориального управления Банка России, по месту нахождения корреспондентского счета корреспондента.

Генеральные контракты подписываются на неопределенный срок. Список прилагается к генеральному соглашению и показывает коды транзакций торговой системы Reuters российского банка и его неотъемлемой части, кредитной организации.

Депозитный бизнес российского банка с использованием торговой системы Reuters выглядит следующим образом.

С фиксированной процентной ставкой на следующих стандартных условиях:

  • «Ночь» - операция депозита в течение -1 рабочего дня (если вы выполняете операцию депозита с пятницы по пятницу по понедельник), средства будут переведены на депозитный счет, открытый в российском банке в этот день. Сделка будет завершена, и депозит будет возвращен, а проценты выплачены на следующий рабочий день с даты поступления (перевода) средств на депозитный счет, открытый в Банке России.
  • «TomNext» - на следующий день после транзакции депозита в течение 1 рабочего дня (при выполнении операции депозита с пятницы по пятницу) средства переводятся на депозитный счет, открытый в российском банке (с пятницы по понедельник). Возврат депозита и выплата процентов будут произведены на следующий рабочий день, следующий за датой расчета поступления (перевода) средств на депозитный счет, открытый в Российском банке.
  • «Одна неделя» - денежные средства будут переведены на депозитный счет, открытый в Банке России в день совершения операции, и операция по депозиту будет осуществляться в течение 7 календарных дней. После окончательной даты поступления (перевода) средств на депозитный счет, открытый в Российском банке.
  • «Две недели» - денежные средства переводятся на депозитный счет, открытый в Банке России в день совершения операции (перевода), депозит возвращается и проценты выплачиваются на 14-й календарный день, период 14 календарных дней. Депозитные операции после подтвержденной даты поступления (перевода) денежных средств на депозитный счет, открытый в Российском банке.
  • «Spot Next» - операция депозита в период операции депозита в течение одного рабочего дня (включая среду-пятницу-понедельник). Средства будут переведены (переведены) на депозитный счет, открытый в Российском банке. Второй рабочий день после совершения операции и возврата суммы вклада и процентов будет выплачен на следующий рабочий день с даты подтверждения получения (перевода) средств на депозитный счет, открытый в российском банке.
  • «Спотовая неделя» - Депозитная операция на 7 дней. Перевод средств на депозитный счет, открытый в Российском банке, будет осуществлен на второй рабочий день после транзакции, депозит будет возвращен, а проценты выплачены. Семь календарных дней после даты поступления (перевода) денежных средств на депозитный счет, открытый в Российском банке.
  • «Спот-2 недели» - денежные средства переводятся на депозитный счет, открытый в Банке России через два рабочих дня после завершения транзакции (перевода), сумма вклада возвращается и выплачиваются проценты. Депозитная операция Выполняется на 14-й календарный день с конечной даты поступления (перевода) средств на депозитный счет, открытый в Банке России.
  • Один месяц - месячная депозитная операция, при которой поступление (перевод) денежных средств на депозитный счет, открытый в Российском банке, происходит в день совершения операции.
  • «3 месяца» - 3-месячная депозитная операция, при которой поступление (перевод) денежных средств на депозитный счет, открытый в Российском банке, происходит в день совершения операции.
  • «По требованию» - средства переводятся на депозитный счет до востребования, открытый в Банке России в день совершения операции, депозит возвращается и проценты выплачиваются на основании обращения кредитной организации в банк Операции с депозитами осуществляются в соответствии с требованием Российской Федерации о получении кредита в системе Reuters с требованием вернуть сумму депозитов до востребования, депонированных до даты, указанной кредитной организацией, в документальном подтверждении переговоров о возврате кредитной организации.

Банк России имеет право вносить вклады в торговой системе Reuters на других стандартных условиях.

Процентная ставка определяется на аукционной основе (по результатам депозитного аукциона).

В день совершения операции по депозиту с использованием торговой системы Reuters Банк России направит через информационную систему Reuters сообщение на российский банковский сервер в сети Интернет об условиях привлечения кредитных организаций в депозиты, открытые в Банке России.

При размещении по фиксированной процентной ставке со стандартными условиями:

  • Процентная ставка (годовая ставка) по депозитным операциям, проводимым Российским банком на стандартных условиях.
  • Минимальная сумма депозита Российским банком в рублях.
  • В течение рабочего дня Банк России оставляет за собой право изменять условия привлечения средств кредитных организаций с помощью депозитов, открытых в Банке России. О сроках вступления в силу принятой Банком России поправки для привлечения средств кредитных организаций на депозиты, открытые в Банке России, будет сообщено соответствующим сообщением, отправленным через информационную систему Reuters, размещенным на сервере российского банка в сети Интернет.

В день прекращения / временного прекращения депозитного бизнеса с использованием торговой системы Reuters Российский банк отправит через информационную систему Reuters и отправит соответствующее сообщение на сервер российского банка в Интернете.

Для проведения депозитных операций на основе аукциона с использованием торговой системы Reuters:

  • Срок депозита, открытого в российском банке.
  • Дата перечисления средств кредитными организациями на депозиты, открытые российским банком.
  • Дата возврата суммы вклада российским банком и выплаты процентов по вкладу.
  • Как провести аукцион.
  • Максимальная начальная процентная ставка по вкладам (годовая).
  • Минимальная сумма депозитов, депонируемых Российским Банком, указана в рублях.
  • Срок приема заявок кредитной организации на участие в депозитном бизнесе с использованием торговой системы Reuters, которая проводится на основе аукциона.

В течение рабочего дня Банк России и кредитная организация согласовывают условия депозитной операции, осуществляемой с использованием торговой системы Reuters.

Банк России оставляет за собой право изменить время в течение рабочего дня для согласования условий депозитного бизнеса, осуществляемого с использованием торговой системы Reuters. Эти изменения вступают в силу, как только российский банк отправит соответствующее сообщение через информационную систему Reuters.

Если кредитная организация повторно связывается с Банком России и предлагает совершить депозитную операцию с использованием торговой системы Reuters с фиксированной процентной ставкой на тех же стандартных условиях, Банк России оставляет за собой право ограничить количество принятых предложений. Банк России в течение одного рабочего дня примет предложение от кредитной организации совершить депозитную операцию с использованием торговой системы Reuters на стандартных условиях «до востребования».

В день осуществления депозитной операции с использованием торговой системы Reuters на основе аукциона Банк России предоставляет кредит для участия в депозитной операции с использованием торговой системы Reuters на основе аукциона в форме переговорного листа с кредитной организацией и российским банком в системе. Принимает заявки от учреждений Reuters Trading.

Банк России не будет принимать несколько заявок от кредитных организаций на каждое условие вклада, привлеченное Банком России на аукционной основе.

Заявление кредитного агентства должно содержать следующие необходимые данные:

  • Слово «аукцион» (латинскими буквами) - аукцион.
  • Аукционный метод США / Голландский (латиница) -AMER / HOLL.
  • Срок депозита.
  • Сумма депозита (весь рубль).
  • Депозитные процентные ставки (годовые ставки), предоставляемые кредитными организациями.
  • Дата размещения депозитных средств, проводимых в Российском банке.
  • Дата возврата суммы вклада и процентов в кредитную организацию подразделения расчетной сети Банка России (корреспондентский счет, открытый московским филиалом кредитной организации).
  • Согласие кредитного агентства на частичное удовлетворение заявки, если в российском банке исчерпан установленный объем привлеченных средств на депозиты.
  • Ставки, предлагаемые кредитными организациями, указаны с учетом стопроцентной ставки.
  • Банк России сообщит кредитную ведомость о принятии заявки на переговорном листе.

Кредитная организация оставляет за собой право отказать в участии в депозитных операциях на основе аукциона с использованием торговой системы Reuters и отозвать заявки, поданные Российским банком, к крайнему сроку приема заявок кредитной организации. Это было. В этом случае Банк России не будет принимать заявки на депозитные операции с использованием торговой системы Reuters на аукционной основе в течение того же периода депозита, что и заявка, отозванная ранее в день проведения депозитной операции на основе аукциона не принимаются.

Информация о ставке отсечения, установленной по результатам аукциона, будет отправлена ​​из Банка России через информационную систему Reuters и размещена на сервере российского банка в сети Интернет. Корректировки Российским Банком и каждым конкретным финансовым учреждением условий депозитных операций, выполняемых в соответствии с торговой системой Reuters, в зависимости от результатов аукциона.

Истощение установленных средств, привлеченных на депозиты российским банком, является основанием для пропорционального уменьшения каждой заявки каждой кредитной организации, что указывает на процентную ставку, которую российский банк принял в качестве ставки отсечения.

По итогам аукциона, если заявка на кредитную организацию не выполнена, соответствующее сообщение от Банка России направляется в такую ​​кредитную организацию через торговую систему Reuters.

Если финансовое учреждение использует торговую систему Reuters для подачи депозитного аукциона в заявку, поданную в аккредитованную единицу российского банка, такая же процентная ставка указывается в контрактной заявке на участие в депозитном аукционе, представленной кредитной организацией. В случае аккредитации органа Банка России Банк России оставляет за собой право выбора принятой заявки на депозитном аукционе.

Тот факт, что Банк России и кредитное учреждение согласились с условиями депозитной операции, выполняемой в торговой системе Reuters, является следствием торговой системы Reuters, которая включает принятие Банком России и предложение кредитной организации (принятие).

Депозит до востребования будет размещен на неопределенный срок на счете депозита до востребования, открытом в уполномоченном подразделении Банка России, и кредитная организация сможет получить общую сумму депонированных средств.

Кредитные организации, намеревающиеся потребовать сумму депозитов до востребования, должны обратиться в Банк России через торговую систему Reuters не менее чем за два рабочих дня до даты подачи заявки на депозит. Апелляции кредитных организаций, составленные переговорными листами кредитных организаций на основе торговой системы Reuters для погашения вкладов до востребования российскими банками и депозитными организациями, не могут быть отозваны кредитными организациями.

Кредитные организации обращаются в Банк России с требованием возмещения суммы депозита, внесенного в день совершения операции по вкладам, не допускаются.

Тот факт, что кредитная организация обратилась в Российский банк с просьбой о возмещении суммы депозита, подтверждается подтверждением переговоров о возврате депозита депозитом и указывает следующие основные условия:

  • Дата обращения банка-кредитора в российский банк с просьбой вернуть сумму депозита.
  • Сумма депозита (весь рубль).
  • Дата финансирования депозитов до востребования в Российском банке.
  • Дата возврата кредитной организации на сумму депозита депозита.
  • Требуются реквизиты депозитного счета, открытая кредитная организация Российского банка.
  • Детали корреспондентского счета кредитной организации в отделении расчетной сети Российского банка (корреспондентский счет кредитной организации, открытый Московским филиалом кредитной организации).
  • Трансовые коды российских банков и кредитных организаций.

Вклады на счетах для учета депозитов до востребования, хранящихся в уполномоченных отделениях российских банков, или частичные запросы на зачисление средств на счета финансовых учреждений не допускаются. В случае частичного запроса кредитной организацией средств, размещенных на счете для учета кредитных депозитов, такой запрос кредитной организации считается недействительным.

Если Российский банк изменяет процентную ставку по депозитной операции на стандартных условиях «до востребования» при расчете процентов по ранее привлеченным депозитам до востребования, новая установленная процентная ставка будет применяться со следующего набора рабочих дней Будет Выплата процентов по стандартным депозитам «до востребования» производится Банком России: более семи календарных дней - среда для средств кредитных организаций для учета вкладов до востребования, открытых в отделении авторизации Банка России. Каждая неделя (в среду) является выходным днем, проценты выплачиваются кредитной организации на следующий рабочий день), и в то же время кредитная организация возвращает депозит.

Банк России прекращает прием новых депозитных бизнес-предложений от кредитных организаций на основании генерального соглашения по следующим причинам:

  • Если кредитная организация не соответствует стандартам на дату проведения депозита.
  • В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства по управлению депозитами организацией по управлению кредитами.
  • Кредитная организация переводит деньги на депозит на отдельном счете от кредитной организации, указанной в переговорном документальном подтверждении, в размере, установленном переговорным документальным подтверждением.
  • Кредитная организация не согласна с условиями депозитной операции, проводимой в соответствии с торговой системой Reuters, если заявка кредитной организации будет выполнена в конце аукциона.
  • Банк России обнаруживает факт изменения наименования, юридического адреса и / или реквизитов корреспондентского счета московской организации кредитной организации / кредитной организации, указанных в генеральном договоре.

По указанным выше причинам Банк России принял решение о бессрочном принятии предложения о новом депозитном бизнесе кредитной организацией на основании генерального контракта (недостаточный взнос в обязательные резервы, нарушение обязательных резервов). До уплаты штрафов, погашения просроченной задолженности, а не до полного погашения кредитных организаций) Кредиты Банка России, иные просроченные финансовые долги перед Банком России или кредитные организации, классифицируемые как отсутствие ранее категории финансового положения (Финансовая стабильная кредитная организация) (исходя из требований соответствующих нормативных актов российского банка), уплата штрафов за неисполнение обязательств по депозитному бизнесу (ненадлежащее исполнение).

Решение о том, что Банк России прекратит прием кредитной организацией нового предложения о депозитной операции в соответствии с Генеральным соглашением, направляется в кредитную организацию через торговую систему Reuters по запросу кредитной организации для завершения депозитной операции (простое письменное подтверждение).

Утверждение кредитной организацией предложения о новой депозитной операции по генеральному контракту будет возобновлено:

  • С рабочего дня, в который Банк России получил документацию об устранении выявленного нарушения кредитной организацией относительно подписания кредитной организацией дополнительного положения.
  • С даты, указанной в письме российского банка о приостановлении действия генерального соглашения.

Сообщение о возобновлении приема предложений кредитных организаций о новых депозитных операциях от Российского банка будет отправлено в кредитные организации российским банком через торговую систему Reuters.

Выполнение обязательств Банка России в отношении депозитной деятельности осуществляется в общеустановленном порядке, условия которого были согласованы с кредитной организацией до выявления нарушения кредитной организацией.

Если кредитная организация находится под контролем агентства и кредитная организация отзывает банковскую лицензию, Банк России выпустит уведомление о расторжении генерального контракта (простым письмом) с указанием даты окончания генерального контракта. Отправляя, вы в одностороннем порядке имеете право расторгнуть генеральный договор не ранее, чем в рабочий день, следующий за датой (датой) завершения расчетов по ранее выполненной депозитной операции.

С даты передачи кредитной организации агентству и отзыва банковской лицензии у кредитной организации Банк России прекращает новый депозитный бизнес с кредитной организацией.

По окончании генерального соглашения Российский банк возместит сумму привлеченного до востребования депозита и начислит проценты (или начисляется между днем, следующим за последней выплатой процентов по вкладу до востребования, и датой возврата вклада). На счет кредитной организации (соответствующий субсчет кредитной организации). Открытие в московском филиале кредитной организации в подразделении расчетной сети российского банка) будет проведено не позднее одного рабочего дня по окончании генерального соглашения российского банка. В то же время нет необходимости в обращении в Банк России от кредитной организации с требованием вернуть сумму депозита до востребования через торговую систему Reuters.

По окончании депозитной операции в Российском банке по стандартной процедуре «до востребования» Банк России отправляет сообщение соответствующего содержания (с указанием даты окончания депозитной операции по требованию) через информационную систему Reuters, Также отправляет на русский банковский сервер.

Российский банк погасит сумму вклада, привлеченного российским банком, и выплатит начисленные проценты в течение трех (3) рабочих дней с момента окончания срока действия вклада на стандартных условиях «до востребования» или бухгалтерский счет кредитной организации (субсчет бухгалтерской организации, открытый в московском филиале кредитной организации) со дня после последней выплаты процентов по депозиту и до дня, когда депозит полностью возвращается. Разделение платежной сети российского банка. Депозит будет возвращен, а проценты начислены при условии, что время, проведенное кредитной организацией на депозитном счете, открытом в Российском банке, составляет не менее 3 рабочих дней.

Анализ депозитных операций Банка России

Депозитные операции осуществляются через территориальный орган Банка России (путем подписания двустороннего соглашения).

В настоящее время Банк России проводит депозитный аукцион только путем подписания двустороннего соглашения. Указанная операция с депозитом осуществляется в соответствии с Банковскими правилами Российской Федерации от 5.11.02 № 203-П. Информация об условиях проведения депозитного аукциона размещается на сайте Банка России в сети Интернет и доводится до сведения кредитных организаций через региональные отделения Банка России.

Кредитные организации, намеревающиеся участвовать в Российском банковском депозитном аукционе путем заключения двустороннего соглашения о подаче заявки, выдали заявление о заключении соглашения об использовании аналога подписи уполномоченного лица при обмене соглашениями о применении.

Вам нужно будет связаться с территориальным отделением Банка России по месту, где вы откроете корреспондентский счет. В течение установленного Банком России срока кредитная организация направляет заявку на заключение контракта в территориальный офис Банка России по месту нахождения корреспондентского счета для участия в депозитном аукционе.

По результатам депозитного аукциона (если заявка кредитной организации включена в список заполненных заявок) кредитная организация в соответствии с условиями депозитной операции устанавливает корреспондента, открытого в территориальном учреждении Банка России. Перевести сумму вклада со счета на депозитный счет. Она находится на той же территории отделения российского банка.

Информация о ставках отсечения и средневзвешенных процентных ставках, установленных на основе депозитного аукциона.

 

Вклады осуществляются с использованием торговой системы Reuters.

Указанная операция с депозитом осуществляется в соответствии с Банковскими правилами Российской Федерации от 5.11.02 № 203-П. Информация об условиях депозитного бизнеса с использованием торговой системы Reuters (фиксированные процентные ставки, процентные ставки, определяемые по результатам аукциона) доступна на веб-сайтах банков в Интернете и в информационных системах Reuters.

Кредитные организации, стремящиеся использовать торговую систему Reuters для участия в депозитном бизнесе Российского банка, откроют корреспондентский счет в выписке о заключении генерального соглашения о депозитном бизнесе в валюте Российской Федерации с использованием системы. Вы должны обратиться в Российский банк, региональное отделение операций Reuters (Правило № 203-П, Форма 3 или 4). В день совершения депозитной операции кредитная организация обращается в Департамент комплексной экономики Банка России через Торговую систему Reuters вместе с предложениями по депозитным операциям с фиксированной процентной ставкой и / или заявками на участие в депозитном аукционе.

В зависимости от результата операции депозита (если были согласованы условия операции депозита с фиксированной ставкой и / или аукционная заявка аукционной организации включена в список выполненных заявок), кредитная организация Перевести сберегательный счет на открытый сберегательный счет согласно условиям сберегательной операции.

У российского банка ОПЕРА-1 в следующем порядке:

  1. Кредитные учреждения Московской области с корреспондентских счетов, открытых в Московском ГТУ Банка России.
  2. Еще одна региональная кредитная организация с корреспондентского субсчета московского филиала, открытого в Московском государственном техническом университете Российского банка.

Депозитные операции осуществляются с использованием электронной торговой системы ММВБ (ММВБ SET).

Депозитные операции с использованием ММВБ ЕТС регулируются Правилом 203-П, Правилом 5.11.02 Банка России и Правилами Российского банка по операциям с кредитными организациями через Систему электронных торгов ММВБ при депозитах и ​​кредитных операциях Банка России (Советом директоров ЗАО). Московская межбанковская валютная биржа от 12 мая 2006 года была согласована с Банком России 29 мая 2006 года на основе фиксированной процентной ставки и аукциона. С октября 2006 года депозитные операции с фиксированной ставкой были заключены в рамках двух торговых сессий, проводимых в течение рабочего дня.

Информацию об условиях осуществления депозитных операций с использованием ММВБ-ETS (фиксированные процентные ставки, процентные ставки, определяемые по результатам аукциона) можно найти в Интернете и в электронной торговой системе ММВБ на сайте Банка России. Информация о ставках отсечения и средневзвешенных процентных ставках, установленных на основе депозитных аукционов Кредитные организации, намеревающиеся участвовать в депозитных операциях с использованием ММВБ ЕТС, должны заключить следующие договоры:

  1. Уполномоченный RC рынка ценных бумаг: Соглашения о банковских счетах (дополнительные договоры к контрактам) разрабатываются уполномоченными RC рынка ценных бумаг без кредитной организации, владеющей счетом, для установления сумм штрафов за невыполнение обязательств кредитной организацией по депозитным операциям. Предоставляет право российского банка на взыскание с открытого банковского счета.
  2. С Российским банком (от имени территориального отделения Банка России, где вы открываете корреспондентский счет кредитной организации): Генеральное соглашение о депозите на заключение депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием электронной торговой системы ММВБ ( 2007 г. № 121-Т «Форма дополнительного соглашения к Генеральным депозитным договорам»).
  3. С ММВБ: контракты и требования, установленные ММВБ (участие в электронной торговой системе ММВБ для совершения депозитных операций с российскими банками, участие в правилах электронного документооборота, технология в программно-аппаратном комплексе ММВБ доступ и т. д.)

В день совершения операции по вкладу кредитная организация направляет в ММВБ ETS заявку на размещение с фиксированной процентной ставкой и / или участие в депозитном аукционе.

По завершении депозитной операции кредитная организация переводит деньги с банковского счета, открытого в уполномоченном РЦМК, на банковский счет, открытый в уполномоченном учреждении Банка России, в соответствии с условиями сделки.

В 2008 году Банк России провел опрос региональных кредитных организаций на предмет использования инструментов денежно-кредитной политики Банка России.

По состоянию на 1 июля 2008 года было проведено исследование 598 кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации (за исключением Московской области), или 48,9% от общего числа кредитных организаций, действующих на территории Российской Федерации. участников.

По уставному капиталу количество участников опроса распределялось следующим образом:

  • Группа 1 КО-зарегистрированный и уставный капитал до 150 млн руб. -438 КО или 73% респондентов.
  • KO Group зарегистрирована в уставном капитале 150-300 млн руб. -90 КО или 15% респондентов.
  • Группа 3-300 миллионов рублей уставного и уставного капитала. -70 КО или 12% респондентов.

Степень востребованности среди опрошенных кредитных организаций инструментов изъятия ликвидности, таких как депозитные операции в российском банке, совершенные в валюте Российской Федерации, характеризуется:

  • 4 недельный депозитный аукцион-49,8% КО.
  • 3-месячный депозитный аукцион -44,3% КО.
  • Депозит «Спрос на депозит» - 43,8% КО.
  • 1 день депозита -43,5% КО.
  • 1 неделя вклада - 43,3% от общей суммы.

 

В рамках развития депозитного бизнеса Банк России предлагает:

  • Использование как корреспондентских счетов, открытых в филиалах Платежной сети Российского банка, так и корреспондентских счетов, открытых в аккредитованном РЦБ РЦ, для предоставления кредитным организациям возможности выполнять свои обязательства по депозитным операциям перед заключенными кредитными организациями.
  • Обеспечение механизма использования распоряжения о выводе средств российского банка для исполнения обязательств кредитной организации по заключенным депозитным операциям (утверждено РК / ТРЦ в соответствии с техническими возможностями подразделения расчетной сети российского банка) Корреспондентские счета, используемые кредитными организациями (как в бумажном, так и в электронном виде).
  • Возможность отправки кредитной организации. Участие непосредственно в расчете заявки BESP для участия в депозитных операциях, используя предоставленную BESP возможность.

Проблемы управления ликвидностью банков

Управление уровнем рублевой ликвидности банка является одной из основных задач денежно-кредитной политики российского банка. Таким образом, стимулируя рост свободного рублевого баланса, центральный банк способствует росту денежной массы кредитных организаций (росту кредитования реального сектора населения и экономики).

Уровень ликвидности банка напрямую влияет на стабильность банковской системы. Одной из его основных задач является реализация платежной функции, которая осуществляет платежи между различными субъектами хозяйствования. Низкая ликвидность рубля ограничивает платежеспособность кредитных организаций полным закрытием платежной системы, что может парализовать функционирование экономики.

Уровень ликвидности в рублях банка напрямую связан с доверием населения к кредитным организациям. Банкам, которые не могут своевременно погасить обязательства своих вкладчиков, суждено потерять свою репутацию и косвенно повлиять на доверие граждан ко всей банковской системе.

Чтобы не подорвать кредит страховой системы, Банк России уделяет особое внимание обеспечению ликвидности банковской системы. В последние годы российский банковский сектор был благоприятным.

Капитализация банка и кредитная активность в его экономике выросли. Однако эти успехи были в основном основаны на спекулятивной банковской марже. Возможность вступления России в ВТО окажет серьезное влияние на дальнейшее развитие России. Текущее состояние ликвидности в банковском секторе Российской Федерации, конкурентоспособность российской банковской системы в контексте вступления России в ВТО и Россия в управлении международной ликвидностью в условиях мирового финансового кризиса Действия правительства и центрального банка были проанализированы.

Динамика основных параметров, характеризующих состояние международной ликвидности банковской системы по состоянию на декабрь 2007 года, свидетельствует об интеграции тенденций развития банковского сектора. Активы и капитал кредитных организаций быстро растут, а их ресурсная база расширяется, особенно за счет средств населения. Растущее доверие кредиторов и вкладчиков к банкам является одним из важнейших показателей ликвидности в российском банковском секторе.

Деятельность кредитных агентств более ориентирована на потребности реальной экономики.

 

Сохраняется устойчивая тенденция роста кредитных вложений, и кредитные учреждения сообщают, что качество их кредитного портфеля практически удовлетворительное. В частности, что касается личных вкладов, существует значительный интерес к конкуренции на рынке банковских услуг. В результате доля Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) в привлеченных банковским сектором личных депозитах имеет тенденцию к снижению.

Финансовые показатели финансовых учреждений улучшаются. Прибыль банковского сектора в 2007 году составила 177,9 млрд рублей в 2005 и 2006 годах соответственно и по 128,4 млрд рублей каждый. 93 млрд руб.

В то же время возможности увеличения ликвидности в банковском секторе безграничны. Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из того, что банковский сектор может и должен играть более важную роль в экономике. В то же время ничего не осталось от стандартной операции обслуживания населения и предприятий, которая является стандартом западной банковской структуры - отношения общих внутренних банковских ссуд к российским внутренним предприятиям и гражданам в процентах от ВВП. По сравнению с 11% ВВП этот показатель в Германии эквивалентен 113% ВВП, 119 в США, 193 в Японии, 193 в Чешской Республике, 90 и 41% в Словакии.

Количество совместных предприятий и иностранных компаний в российском банковском секторе в последние годы превысило все ожидаемые результаты. Стимулирующими факторами для иностранных инвестиций в этой области были достаточно компетентный рынок, отличная профессиональная подготовка персонала, относительно низкие затраты на заработную плату и фактически отсутствие конкуренции.

Кроме того, компании в банковском секторе, как правило, не требуют крупных инвестиций и могут рассчитывать на относительно быстрый возврат средств и поступлений в иностранной валюте. Важной частью в этом отношении была открытость многих секторов услуг с юридической точки зрения, ограниченное внутреннее финансирование внутренних банковских услуг и адекватный доступ на внутренний рынок со стороны отечественных производителей банковских услуг. Отсутствие предложения и юридическая ниша, которая проложила путь для иностранных компаний.

Как уже упоминалось выше, активное участие иностранных компаний имело определенные положительные результаты. Количество рабочих мест увеличилось. Появился новый тип банковского обслуживания, которого раньше не было. Сервисные компании были оснащены высокопроизводительным оборудованием, необходимым для реализации высокотехнологичных процессов. Восстановленные и обновленные здания и сооружения, особенно в крупных городах. Но были некоторые негативные последствия.

Во многих случаях иностранные компании нарушили или обошли несовершенное российское законодательство в сфере услуг (это в основном относится к налоговому и валютному законодательству). Произошло поглощение российских компаний иностранцами. Иностранные компании очень широко использовали методы недобросовестной конкуренции на российском рынке банковских услуг.

Сильной стороной российских производителей банковских услуг является их глубокое знание общих условий ведения бизнеса в России и конкретных проблем бизнеса. Западные специалисты, привязанные к стандартным подходам и схемам и сталкивающиеся с нетипичными российскими ситуациями и ситуациями, часто теряют способность принимать правильные решения российским поставщикам банковских услуг. Стабильность рынка российских поставщиков банковских услуг по-прежнему основана на ценовом преимуществе. Недорогая и высококвалифицированная рабочая сила определяется ценой подобных банковских услуг, которая ниже, чем у иностранных конкурентов (иногда до 5 и более раз). Присутствие иностранных конкурентов на рынке увеличивает вознаграждение российских специалистов.

В контексте мирового кризиса финансовой ликвидности Российская Федерация и Банк России заявили, что одним из приоритетов национальной экономической политики является преодоление явления системного дисбаланса, сокращение рынка межбанковских кредитов и банкротство. Это исходит из того, что нужно делать. В этих условиях государственная политика в отношении банковского сектора в значительной степени основана на использовании прямых методов, которые влияют на ликвидность банковского сектора.

Влияние государства на ликвидность банковской системы заключается в создании новой нормативно-правовой базы для функционирования кредитных организаций и функционирования рынков финансовых услуг, а также в управлении реализацией законодательства и других нормативных действий.

Правительство России объявило о новых мерах по поддержке финансового сектора:

  1. Предоставление субординированного кредита российскому банку на срок не менее 5 лет (наиболее важной особенностью такого кредита является оплата основной суммы долга одним платежом в конце срока действия договора). Из этой суммы 222,5 миллиарда могут получить российские коммерческие банки при условии, что сумма кредита не превышает 15% уставного капитала банка.
  2. Упростить процедуру взыскания обеспеченного долга.
  3. 8 октября 2008 года Банк России издал директиву «Об особенностях операций прямого выкупа с кредитными организациями российских банков». Но даже для низших кредитных организаций четвертой по пятую классификационные группы.
  4. Государственная палата представителей, принятая Центральным банком Российской Федерации (Банком России) во втором и третьем чтениях законопроекта «О пересмотре статьи 46 Федерального закона», а также Банку России и подчиненным ему пять лет О кредитах Внешэкономбанка российским компаниям для рефинансирования кредитов и внешнего долга.

По последнему пункту общий объем финансирования определен в размере 50 миллиардов долларов.

На мой взгляд, из приведенного выше списка готовности правительства к кризису наиболее полезным является участие в аукционах банка репо четвертого или пятого уровня доверия. Эта мера направлена ​​на решение основной проблемы сегодня. Другими словами, обильные деньги ведущих банков не достигли малых и средних банков, а на рынке межбанковских кредитов процентные ставки составляют 18-20% и более в год.

Стоит также отметить, что полноценное функционирование банковской системы невозможно без развитой структуры межбанковских отношений, особенно рынка межбанковского кредитования.

Анализ кредитного риска и оценку финансового положения банков-контрагентов на рынке межбанковского кредитования нельзя рассматривать без контроля общего уровня риска соответствующего сегмента финансового рынка. Это означает, что мониторинг уровня рублевой ликвидности в банковской системе требует эффективного управления банковскими рисками.

Из вышеизложенного следует, что анализ рисков банковской системы тесно связан с оценкой адекватности уровня ликвидности рубля кредитной организацией. В то же время такой анализ требует использования математических методов для количественной оценки оптимального (равновесного) уровня ликвидности банковской системы. Это необходимо для обеспечения стабильности и эффективности функции. Именно денежно-кредитная политика Банка России должна быть направлена ​​на обеспечение такого равновесного уровня ликвидности.

От чего зависит уровень равновесной ликвидности в банковской системе? Прежде всего, этот показатель должен зависеть от двух факторов:

  • Во-первых, ликвидность банковской системы должна учитывать деятельность финансовых учреждений. Это зависит от потребностей экономики: спроса на банковские услуги со стороны реального сектора населения и экономики. Таким образом, летом низкая банковская активность в принципе связана с курортным сезоном, но раннее падение обычно связано с резким повышением равновесного уровня ликвидности летней банковской системы. Автобусы Seteris Paris должны быть значительно ниже, чем в осенние месяцы.
  • Во-вторых, уровень равновесной ликвидности в банковской системе существенно зависит от ее структуры, а точнее от структуры межбанковских отношений. В ситуациях, когда рынок межбанковского кредитования не функционирует и уровень межбанковских трастов является низким, требуется высокий уровень равновесной ликвидности, но в контексте развитой системы межбанковских отношений этот теоретический показатель Стремится к нулю.

Активность и ликвидность

Расчет равновесной ликвидности банковской системы основан на эмпирических отношениях, выявленных между деятельностью кредитных организаций и ликвидностью.

Поэтому наиболее доступным индикатором банковской активности для анализа является кредитный оборот кредитной организации на корреспондентском счете российского банка.

В соответствии с условиями платежной системы, сформированной в России, большая часть (более 60%) банковских платежей в рублях осуществляется через платежную систему российского банка, поэтому значительная часть банковского бизнеса обязательно повлияет на банковские счета в России. Вы должны учитывать это. Коррелирует с динамикой продаж корреспондента Банка России.

Выбор индикатора ликвидности банка (избыток свободных средств) менее очевиден, чем выбор индикатора активности. Таким образом, сумма, вложенная в ликвидные финансовые продукты с низким доходом (такие как государственные облигации, межбанковские кредиты, депозиты в российских банках, обратные поправки в российские банки и т. д.), может рассматриваться как избыточная ликвидность в банковской системе.

В то же время из общего числа таких финансовых инструментов, особенно с учетом кризисных явлений, только депозиты в российских банках остаются наиболее ликвидными и доступными для большинства российских банков.

Поэтому было предложено, чтобы дебетовый оборот банка на банковском счете в Российском банке был универсальным показателем избыточной банковской ликвидности.

Чрезмерно низкие значения показателя ликвидности банков указывают на недостаток свободных ресурсов, что означает, что банки не могут предоставлять кредиты и оплачивать необходимое количество клиентов. Или банки не хотят делать это в условиях кризисов доверия и высокого уровня кредитного риска, что ограничивает деятельность банковской системы.

Высокая стоимость избыточной ликвидности банка означает либо отсутствие спроса на увеличение денежной массы со стороны банковских агентов, либо низкую степень риска и высокую степень привлекательности депозитных операций с российскими банками, которые ограничивают банковскую деятельность.

Обратите внимание, что плохая ликвидность банка негативно скажется на стабильности банковской системы и ее высокой стоимости. Таким образом, недостаток ликвидности может стать «напряжением» в банковской системе, увеличивая риск потери платежеспособности банка и снижая доходность банковских операций. В таких ситуациях кредитные учреждения вынуждены поддерживать избыточную ликвидность и низкодоходные активы для обеспечения платежеспособности. Избыточная ликвидность в банках означает, что они не могут эффективно управлять доступными свободными ресурсами. В принципе, банки обязаны держать обязательства по выплате низкодоходных вкладов российским банкам. Это подразумевает отрицательную банковскую маржу и тот факт, что капитал «врезался» с очевидными негативными последствиями, что ведет к общей дестабилизации банковского сектора.

Таким образом, сдвиг в состоянии банковской системы как слева, так и справа от точки равновесия означает, что существует отрицательная тенденция из-за недостаточной или чрезмерной ликвидности. Поэтому именно этот коэффициент определяет оптимальный уровень ликвидности банка. Другими словами, уровень равновесия ликвидности банка (сумма доступных средств) является функцией структуры банковской системы, а также объема банковской деятельности и ликвидности в существующих условиях (которые изменяются со временем). Оптимальный коэффициент избыточности определяется из условий.

Таким образом, мы согласны с тем, что Ct указывает на общий баланс банка на корреспондентском счете в Российском банке, а St обозначает общую сумму депозита коммерческого банка на конец месяца в российском банке (t - соответствующий месяц). Пусть AQ - общий коэффициент оборачиваемости кредитов банка на корреспондентских счетах, а ASt - уровень дебетового оборота депозитного счета в российском банке за месяц t. Через mt указывает количество банков, доступных для отчетности за t месяцев анализа.

На дату t имеется образец стоимости капитала кредитной организации. Где mt - количество банков. Показано в качестве медианы этого образца. Банковские показатели и показатели избыточной ликвидности необходимо определять следующим образом: Основой для определения равновесной ликвидности банковской системы является выявленная эмпирическая зависимость между ее деятельностью и показателем избыточной ликвидности.

Как только коэффициенты уравнения определены, становится очевидной прямая связь между банковскими показателями и избыточной ликвидностью. Стоит отметить, что выявленные зависимости имеют явные крайности. Это точка баланса банковской системы. Я согласен с тем, что под общей ликвидностью банковской системы на дату t подразумевается сумма остатка банковских средств на корреспондентском банковском счете и депозитном счете Российского банка.

Lt = Ct + St.

Предлагаемая математическая модель основана на предположении, что существует тесная связь между уровнями.

Показатели ликвидности банковской системы С, ее активности и избыточной ликвидности, а также, тобы получить на основе соотношения числовых оценок равновесного уровня ликвидности банковской системы, форму функции Gt необходимо определить в явном виде.

Для каждого банка i на дату t сумма остатка на корреспондентском банковском счете и депозитном счете в российском банке (банковская ликвидность), коэффициент оборачиваемости кредита на корреспондентском банковском счете и дебетовый оборот на депозитном счете в российском банке (банковская деятельность). Разница - дебетовый оборот депозитного счета в Банке России (избыточная банковская ликвидность).

Для математических моделей удобно разделить всю кредитную организацию на две группы. Банк, который не предоставлял деньги на депозиты в российском банке, и банк, который сделал то же самое. Для каждой из этих групп банков определите общую сумму остатков ликвидности C и L соответственно.

Для банка, который не работает на российском банковском депозитном счете в течение месяца, уравнение регрессии выглядит следующим образом: Из соотношений (1) и (2) следующее уравнение аппроксимации выполняется для любого значения положительных коэффициентов k1 и k2. Последнее соотношение делает очень важные выводы о том, как изменяется общий уровень ликвидности банковской системы C, если активность и избыточная ликвидность банка изменяются в k1 и k2 раза соответственно. Следовательно, целевая функция Gt определяется следующим уравнением. Чтобы получить окончательную формулу расчета равновесной ликвидности банковской системы, необходимо выбрать коэффициент k1.

А k2 так, что соответствующие изменения показателей банковской деятельности и избытка ликвидности приводят к равновесному переходу общих параметров банковской системы yt и cpt. Следовательно, подстановка значений коэффициентов k1 и k2, которые переводят банковскую систему в состояние равновесия, дает формулу для расчета равновесной ликвидности банковской системы. Формула, разработанная для оценки равновесной ликвидности банковской системы, позволяет рассчитывать этот показатель на основе статистических данных, доступных за последний месяц. Проанализируйте, насколько полученные оценки соответствуют динамике ликвидности банка и условий денежного рынка.

Если построенная модель является подходящей, разумно предположить, что динамика межбанковских ставок имеет определенное соответствие с фактическими оптимальными значениями банковской ликвидности. То есть низкие процентные ставки отражают большой объем денежной массы, предоставляемой банками, который следует наблюдать, когда ликвидность банка превышает равновесные уровни, тогда как на рынке межбанковского кредитования доступны высокие процентные ставки. Недостаток достаточного капитала, фактический уровень ликвидности, должен быть ниже оптимального.

Фактически, осенью 2007 года, когда процентные ставки на межбанковском кредитном рынке в сентябре превышали в среднем 10%, недостаток ликвидности, вызванный сочетанием обстоятельств, вызвал перегрев банковской системы.

Основными из них являются сокращение золотовалютных резервов российского банка и большой объем погашения и погашения внешнего долга, сформированный банками с длинными валютными позициями, когда тенденция изменилась с ослабления на укрепление национальных валют. Был совмещен с оплатой. Оценки равновесной ликвидности, полученные на основе модели, четко указывают на дефицит. Банковская система не имела 30-50 миллиардов рублей в нормальном режиме.

В то же время, к концу года ситуация на денежном рынке изменилась в противоположном направлении ставки по межбанковским кредитам упали до исторического минимума 0,5-1%. Это в основном связано с определенными сезонными закономерностями в функционировании банковской системы. Конец года - традиционное время для российских банков погашать ранее выданные кредиты, фиксируя наибольшую прибыль от прошлых результатов и связанную с повышенной неопределенностью будущего заемщика в отношении налоговой отчетности.

Таким образом, ссуды, подлежащие погашению в конце года, депонируются на корреспондентском счете банка в России, чтобы защитить себя от ненужного кредитного риска, такого как подтверждение источника финансирования, что приводит к избыточности денежной массы и, следовательно, Определяет общую ликвидность банка. За первые несколько месяцев 2008 года ситуация не изменилась. Отпуск и каникулы были в изобилии из-за низкой активности в реальном секторе экономики. Поэтому спрос на новые кредиты низкий.

В период с декабря по февраль общая ликвидность банковской системы превысила расчетный уровень равновесия на 100–150 млрд. Рублей, а новый рост банковского кредитования привел систему ликвидности к равновесному уровню в марте 2008 года.

Во многих отношениях процесс сокращения банковского баланса российских корреспондентских счетов был вызван агрессивной политикой стерилизации монетарных властей и даже привел к определенному дефициту свободных средств в апреле-банке. Процентные ставки по межкредитам снова начали расти. Расчетный показатель ликвидности превысил наблюдаемое значение на 50 млрд руб.

Ранее, в мае, заявление правительственных чиновников о существовании «черного» списка банков, предназначенных для уничтожения, стало вехой. Разразился серьезный кризис банковского кредита, как со стороны клиента банка, так и внутри банковской системы.

Для подавляющего большинства кредитных организаций рынок межбанковских кредитов просто больше не существует. Скорость выполнения некоторых транзакций превысила рекордный уровень. Банки должны были полагаться исключительно на банки, чтобы обеспечить свою платежеспособность, и не получали помощи коллег по бизнесу. Банковская система стала набором не связанных между собой элементов.

Эти структурные изменения в функционировании банковской системы оказали непосредственное влияние на расчетный уровень равновесной ликвидности. В мае-июне он преодолел отметку в 450 млрд руб. Это было почти вдвое больше аналогичного показателя в начале года, когда фактический уровень ликвидности в банковской системе был примерно одинаковым.

С беспрецедентными шагами, предпринятыми Банком России, ситуация начала во многом распадаться только в июле и августе. Российский банк снизил ставку отчислений до FOR. В результате уровень равновесной ликвидности снизился до 33-360 млрд. Рублей, но продолжал превышать реальную ликвидность банка примерно на 100 млрд. Рублей. В то время как рынок межбанковского кредитования вновь был получен в основном только в крупнейших банках, а ставки по межбанковским кредитам упали до 4-5%, подавляющее большинство российских банков продолжали испытывать проблемы с обеспечением платежеспособности.

Какие внутренние и внешние факторы в функционировании банковской системы определяют ее равновесный уровень ликвидности? Кажется, их много. Перечислите только основные. Это уровень доверия между банком и всей банковской системой, это объем спроса и предложения денег, это сезонные модели банковской деятельности России, условия внешней торговли (цены на нефть, цены в долларах). Роль в этом вопросе принадлежит деталям денежно-кредитной политики российского банка и осуществлению надзора за деятельностью кредитных организаций.

Модель анализа равновесной ликвидности банковской системы является мощным инструментом, который может значительно повысить эффективность банковского регулирования и сбалансировать стабильность банковской системы с задачами, связанными с инфляцией и таргетированием национальных валют.

Перспективы развития депозитных операций Банка России

В первую очередь в краткосрочной перспективе очевидным следствием структурной несостоятельности обязательств и активов коммерческих банков является ликвидность банков. Политика центрального банка по регулированию ликвидности позволяет коммерческим банкам финансировать долгосрочные потребности в наличных деньгах, используя относительно краткосрочные ресурсы. Понятно, что важно учитывать фактор времени при решении проблем ликвидности банков. С точки зрения максимизации прибыли банка, избытки и нехватка наличных денег оказывают негативное влияние на рост. Недостаток ликвидности у коммерческих банков связан с определенными расходами. В то же время убытки, связанные с избыточными ликвидными активами, представляются в виде упущенной выгоды.

Это может быть получено путем рационального использования. Актуальность этого вопроса в контексте российской деятельности заключается в том, что некоторые коммерческие банки испытывают чрезмерную наличность, а другие испытывают нехватку ресурсов. В доступе к кредитным ресурсам наблюдалась пространственная неравномерность. По этому вопросу Улюкаев правильно указал, что «в некоторых ситуациях ликвидность чрезмерна, в других она неадекватна и должна быть соответственно поглощена или обеспечена».

Кредитоспособность и плотность коммерческих банков намного выше в центральном регионе, особенно в Москве, чем в других частях России.

В связи с этой ситуацией проблема извлечения избыточной денежной массы более актуальна для коммерческих банков Москвы. В то же время повышение ликвидности банков важно для многих региональных коммерческих банков. Поэтому первая проблема в основном стоит перед коммерческими банками в центральном регионе, а вторая проблема - перед региональными банками. Национальные монетарные власти хотят решить проблему избыточной ликвидности путем поглощения денежной массы.

Чтобы поглотить избыточную денежную массу, центральные банки могут, в принципе, использовать несколько средств, таких как управление ценными бумагами и привлечение средств во вклады.

Анализ последнего соотношения показывает, что центральные банки предпочитают финансировать за счет депозитов, но в последние годы они активно использовали операции на открытом рынке.

 

Прежде всего, это результат слабого развития российского рынка ценных бумаг.

Следовательно, центральная позиция в регулировании ликвидности банков должна поддерживаться депозитным бизнесом центрального банка.

Депозитная политика ЦБ РФ должна решить две проблемы:

  1. Абсорбировать избыточную денежную массу, т.е. регулировать ликвидность коммерческих банков и финансовых учреждений.
  2. Предотвращение краткосрочных спекулятивных международных потоков капитала.

Чтобы решить первую проблему, нужно повысить процентную ставку по депозиту, а во-вторых, понизить депозит (если процентная ставка поднимается до определенного уровня). На самые низкие процентные ставки по депозитному бизнесу российского банка влияет рентабельность временных альтернатив коммерческих банков размещению свободных денежных средств. Максимальный уровень этих процентных ставок ограничен уровнем процентных ставок по краткосрочным фондам.

В настоящее время депозитные операции осуществляются российским банком тремя способами:

  1. Используя торговую систему Reuters, используя эту систему в 2006 году, было собрано 95% всех депозитов российских банков. Ограничением этого метода является то, что многие региональные коммерческие банки не доступны.
  2. Через территориальный орган российского банка путем заключения двустороннего соглашения. С внедрением метода в апреле 2003 года региональные коммерческие банки получили доступ к депозитному бизнесу российских банков.
  3. Использование системы электронных транзакций (ММВБ SET) Московской межбанковской валютной биржи. Внедрение электронных технологий в 2003 году. Структурное управление Центрального банка России является новым этапом совершенствования депозитарных операций. Практическое внедрение этой системы в Российском банке началось в марте 2004 года.

Улучшения в депозитном бизнесе Российского банка позволяют кредитным организациям выбирать, как вносить средства в зависимости от условий финансовых рынков. Основное ограничение системы условного депонирования Банка России заключается в том, что, по нашему мнению, участие в депозитном бизнесе с фиксированной ставкой через ее территориальное учреждение отсутствует. В то же время еще одним фактором, ограничивающим участие российских банков в депозитном бизнесе, является минимальная сумма вклада.

Анализ структуры заемных средств по отношению к депозитным операциям российских банков на денежном рынке показывает, что средства в основном размещаются с использованием постоянных операций. Кроме того, доля с 2000 года (в среднем за год). К 2006 году он значительно увеличился с 79,84% до 98,72% (таблица 1). Так, доля средств, привлеченных на аукционе, снизилась с 20,16% до 1,28% в 2006 году. Следует отметить, что доля средств, привлеченных на аукционной основе, несколько увеличилась в 2007 году (в 2007 году - 3,2%).

Один из устойчивых инструментов действия для поглощения денежной массы с 2000 года. До 2003 года TomNext, однонедельные, двухнедельные депозиты были доминирующими в течение ночи. С 2004 года депозиты овернайт не будут привлекаться. В то же время, некоторые средства были привлечены с 2000 года с помощью депозитов Tom-Nekst. Максимальное значение увеличилось с 1,68%, который достиг 2005 до 2006 года до 54,13%. С 2004 года процент срочных депозитов изменился. В то же время коммерческие банки предпочитают вклады «одной недели» (66,43% в 2007 году) и «Tom-Next» (24,42% в 2007 году). Остальные депозиты имеют небольшую долю, кроме депозитов до востребования. Кроме того, доля за анализируемый период увеличилась с нуля процентов в 2000 году. В 2007 году до 5,84% российских банков активно управляют относительно долгосрочными депозитами.

Русский банк по ст. Федеральный закон № 46 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» от 10 июля 2002 г. и Постановление № 203-П Российского банка от 5 ноября 2002 г. «Депозитные операции Центрального банка Российской Федерации Центральным банком Российской Федерации» Федерация проводит депозитные аукционы, в том числе с использованием электронных транзакций на ММВБ, типа «четыре недели» и «три месяца».

Депозитный аукцион проводится еженедельно Центробанком России. Разрешены «нидерландские» схемы, но в основном они реализуются по «американской» схеме. Депозитные аукционы разрешены коммерчески обоснованным коммерческим банкам. По результатам депозитного аукциона коммерческий банк переводит сумму вклада со счета на депозитный счет, открытый территориальным учреждением Банка России.

Банк России проводит депозитный аукцион, главным образом, для определения уровня процентных ставок, при которых коммерческим банкам желательно вносить наличные средства в центральный банк. Результаты депозитного аукциона предоставляют дополнительную информацию для установки процентной ставки по операции постоянного депозита.

В то же время с помощью депозитных аукционов «четыре недели» и «три месяца» ликвидность среднесрочных коммерческих банков регулируется путем поглощения избыточной денежной массы. Однако, исходя из количества коммерческих банков, участвующих в этой деятельности (всего 308 коммерческих банков в 2006 году), влияние на стерилизацию денежной массы все еще незначительно. В дополнение к этому, аукционы с «трехмесячным» периодом депозита до 2006 года, как правило, считаются недействительными из-за отсутствия заявок или участия одного банка, но количество сбоев аукциона в 2007 году было небольшим (12 из 39). Очевидно, что эти аукционы имеют некоторую стабильность. Эти операции в 2007 году имеют некоторые положительные тенденции, но не могут быть использованы с ними.

Структура и объем средств, которые привлекает центральный банк, в большей степени зависят от его процентной политики. Экономическая роль процентной политики Банка России заключается в регулировании процентных ставок всех российских банковских операций на финансовых рынках с целью поддержания необходимого уровня ликвидности в банковской системе. Кроме того, российские банки обычно пытаются снизить процентные ставки в зависимости от состояния финансовых рынков. Центральные банки увеличили ликвидность, предоставляя кредиты некоторым коммерческим банкам и предлагая возможность поглотить избыточную ликвидность от других коммерческих банков посредством депозитных операций.

В ситуациях чрезмерной ликвидности центральный банк предпримет шаги по ограничению роста денежной массы за счет использования стерилизационного оборудования. В целях привлечения средств центральный банк повышает уровень процентных ставок по постоянным продуктам, депозитные операции проводятся на стандартных условиях.

Разнообразие в управлении депозитами БР является довольно оптимальным подходом к управлению ликвидностью. Это позволяет продуктивно использовать самые короткие деньги. Депозитные операции в стандартных условиях «TomNext» и «По требованию» с 2004 по 2006 год, 0,5% до 2,0% годовых, «1 неделя» и «Спот-1 неделя» -2,5% до 1,0% годовых Это нижняя граница диапазона процентных ставок. Следует отметить, что эти изменения процентных ставок являются результатом изменений в депозитах и ​​операциях на открытом рынке, проводимых на аукционной основе.

Анализируя процентные ставки по всем видам депозитов, как показано в Таблице 2 с 2002 по 2006 год для финансирования депозитного бизнеса Российского банка, становится ясно, что центральный банк будет сокращать их до 2003 года, а не до 2004 года. Год за годом он будет увеличиваться с 1,56% до 2,68% в 2006 году. Но в любом случае они очень малы по сравнению с уровнем инфляции. Поэтому депозитный бизнес российского Центробанка не очень привлекателен как недвижимость для коммерческих банков.

Поэтому с 2004 года центральные банки проводят более агрессивную политику процентных ставок, чтобы инактивировать избыточную денежную массу. Кроме того, центральный банк повышал процентные ставки по своим депозитным операциям несколько раз в год. Однако фискальный рычаг остается основным средством дезинфекции избыточной денежной массы.

Согласно имеющимся данным о депозитном бизнесе центрального банка, привлекается относительно небольшая сумма от 500 до 600 миллиардов долларов в год. Это одна треть годового профицита федерального правительства. Это говорит о том, что депозитная политика российского банка неэффективна.

Я считаю, что повышение средневзвешенной процентной ставки по всем приглашениям до 6% годовых увеличит потенциал банковского вклада. Такое повышение процентных ставок в условиях текущей инфляции не стимулирует международные спекулятивные потоки капитала. Ответ на эту проблему заключается в том, что он слишком недорог в ситуациях, когда почти 1% доходов федерального бюджета в последние годы приходилось на доходы центрального банка.

Кроме того, в соответствии со вторым законом о центральных банках (Федеральный закон № 86 от 10 июля 2007 года) его целью является не получение прибыли. С другой стороны, дополнительные расходы, связанные с более высокими процентными ставками в депозитном бизнесе, могут быть компенсированы снижением административных расходов. В результате в развитых странах на одного коммерческого банка приходится менее 10 сотрудников центрального банка, и многие другие. Кроме того, коммерческие банки в развитых странах в десятки или сотни раз крупнее российских банков.

Эти мероприятия должны выполняться с различными уровнями сокращения профицита бюджета. Учитывая факторы, которые вызывают инфляцию в России, лучше бороться с денежной массой, стимулируя производство, а не сокращая его. Поддерживая общие экономические интересы страны, они в основном занимаются производством общественных благ, а центральным банкам необходимо регулировать денежную массу в обращении.

Заключение

В ходе работы были получены следующие выводы и результаты.

Основной целью многоуровневой банковской системы является накопление свободных денежных средств для населения, индивидуальных предпринимателей, корпораций и последующее перераспределение этих средств по направлениям деятельности.

Таким образом, ликвидность всей банковской системы зависит от ликвидности каждого банка в отдельности. Чтобы поддерживать стабильность банковской системы, центральные банки приняли ряд мер, включая различные административные и надзорные меры, которые по своей природе являются систематическими и долгосрочными. Цели и задачи банковского надзора определяются необходимостью обеспечения безопасного и стабильного функционирования банка и, следовательно, всей банковской системы.

Результаты связаны с улучшением пруденциальных требований и надзорных процедур, а также с повышением уровня всех компонентов надзорного процесса (лицензирование, дистанционный мониторинг, инспекция, измерение воздействия, анализ системных банковских рисков). Он был реализован. Однако, как уже упоминалось, могут возникнуть внезапные ситуации, которые в конечном итоге приведут к кризису в банковской системе. Чтобы избежать этого, центральный банк, как и любой другой центральный банк, выполняет операции по регулированию текущей ликвидности банковской системы.

Целью регулирования текущей ликвидности банковской системы является обеспечение своевременного выполнения своих обязательств, включая перераспределение средств между банками через финансовые рынки.

Центральные банки практикуют выводы по сделкам своп как всегда доступный инструмент.

Особенностью этого инструмента является то, что он используется только для целей рефинансирования. Таким образом, сделка своп означает, что центральный банк покупает иностранную валюту у банка «Лувр» (прямая сделка) и обязан продавать иностранную валюту за рубли в срок, указанный торговыми сторонами (обратная сделка).

Вторая валюта сделки - доллары США или евро. Центральный банк всегда выполняет транзакцию своп со сроком исполнения обратной транзакции на следующий рабочий день, следующий за прямой транзакцией.

При заключении такой сделки прямой обменный курс равен официальному курсу рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на момент совершения операции.

В рамках развития депозитного бизнеса Банк России предлагает:

  • Использование как корреспондентских счетов, открытых в филиалах Платежной сети Российского банка, так и корреспондентских счетов, открытых в аккредитованном РЦБ РЦ, для предоставления кредитным организациям возможности выполнять свои обязательства по депозитным операциям перед заключенными кредитными организациями.
  • Обеспечение механизма использования распоряжения о выводе средств российского банка для исполнения обязательств кредитной организации по заключенным депозитным операциям (утверждено РК / ТРЦ в соответствии с техническими возможностями подразделения расчетной сети российского банка) Корреспондентские счета, используемые кредитными организациями (как в бумажном, так и в электронном виде).
  • Возможность отправки кредитной организации.
  • Участие непосредственно в расчете заявки BESP для участия в депозитных операциях, используя предоставленную BESP возможность.